Bí mật cách thị trường vận hành và sự thật đằng sau các kiểu lệnh

No SL Trading đã viết:

Hy vọng hết phần lý thuyết sẽ tới phần vào lệnh. Cái đó mới biết vàng thật hay giả. Biết tt vận hành như thế nào cũng chưa chắc làm gì dc nó.

Nhấn để mở rộng...

Beeone đã viết:

Thị trường đơn giản là sự tham gia của nhiều nhóm mua/bán với các nhận thức và góc nhìn khác nhau. Lực tài chính của nhóm nào mạnh tại thời điểm đó sẽ quyết định hướng di chuyển của giá.

Nhấn để mở rộng...

Beeone đã viết:

Chào Firestorm,
Góc nhìn về thị trường của bạn tuy không mới nhưng nó vẫn gây sức hút đối với tôi. Bài viết của bạn là một nghiên cứu tỉ mỉ (theo nhận thức của bạn) và qua cách thể hiện, bạn rất tâm huyết với nó (vì những người phản biện bài viết, trong sâu thẳm, bạn vẫn ẩn chứa những điều không hài lòng).

Nhìn chung, quan điểm bạn cho rằng nhóm mua/bán thụ động không tạo ra sự di chuyển của giá, và do chính những người mua/bán chủ động quyết định. Bạn đã có sự nhầm lẫn tại phương thức đặt lệnh, ở đó, bạn giả định rằng người mua/bán thụ động chỉ mua/bán đúng mức giá họ quy định. Tôi định nghĩa lại các phương thức đặt lệnh, cụ thể
1. Buy stop: chấp nhận mua một mức giá >= mức giá quy định.
2. Buy limit: chấp nhận mua một mức giá <= mức giá quy định.
3. Market order: mua theo giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh.
—> Đến đây, tôi nghĩ bạn sẽ thấy những lệnh thụ động vẫn khiến cho giá di chuyển. Và đó chính là cung cầu.

Thị trường tài chính rất rộng lớn, việc tìm kiếm lợi nhuận ở thị trường này chỉ là một phần rất nhỏ so với ý nghĩa tồn tại của nó. Traders thua lỗ/siêu lợi nhuận đơn giản chỉ do đòn bẩy đem lại. Do vậy, chúng ta đừng nghĩ và suy xét rằng vì sao có những nhóm người vẫn mua/bán bất kể giá cả thị trường đang ở mức nào trên biểu đồ giá.

Thị trường đơn giản là sự tham gia của nhiều nhóm mua/bán với các nhận thức và góc nhìn khác nhau. Lực tài chính của nhóm nào mạnh tại thời điểm đó sẽ quyết định hướng di chuyển của giá.

Nhấn để mở rộng...

Firestorms đã viết:

Cám ơn bác đã chia sẻ cho mình..nhưng em vẫn khẳng định vs bác là lênh thu động KO LÀM GIÁ DI CHUYỂN. Nó vẫn góp phần là cung cầu trong TT. Nhung trader này vẫn tham gia thị trường, những trader này chỉ thực sự khớp lênh khi lực đẩy giá của nhóm aggressive lên mức giá của tất cả các lệnh thụ động và lúc đó họ đc khớp lênh. Đó là lý do tại sao khi giá đến một vùng giá nào đó với KL tuy nhiều nhưng ko thể phá dc mức giá đó vì tại mức giá đó số lg trader đặt lênh limit lớn hớn lệnh aggressive. Nếu muôn phá mức giá đó thì aggressive phải khớp hết tất cả các lệnh limit tại đó và sau đó thêm nữa nữa aggressive để đẩy giá xuống hoặc lên những mức giá khác để tìm lênh limit khác để khớp lênh thì giá sẽ vượt qua mức cản.
Một lần nữa mình khẳng đinh với bác lập luận của mình sau khi tìm hiểu học hỏi và chứng minh là ko sai. Đó giải thích hoàn toàn đúng quy luật di chuyển của giá.
Mình chỉ nói vê limit vì đối vs thi trường limit chính là lệnh cản lại lực aggressive, nó luôn chống lại lực aggressive, khi bên nào mạnh hơn giá sẽ phản ứng theo bên đó. Còn lênh buy/sell stop là lệnh mua theo cùng chiều trend. Nên mình ko giải thix. Nói nôm na đó là lênh ăn theo trend.
Minh hiểu rõ bản chất của từng lệnh và đã phân tích, đã kiểm chứng, đã đúng thưa bác.
Mình vẫn cám ơn bác đã chia sẻ nhưng mình vẫn KHẲNH ĐỊNH llập luận của mình ko sai vì em đã kiểm chứng rôi. I am sure.

Nhấn để mở rộng...

Firestorms đã viết:

Cám ơn bác đã chia sẻ cho mình..nhưng em vẫn khẳng định vs bác là lênh thu động KO LÀM GIÁ DI CHUYỂN. Nó vẫn góp phần là cung cầu trong TT. Nhung trader này vẫn tham gia thị trường, những trader này chỉ thực sự khớp lênh khi lực đẩy giá của nhóm aggressive lên mức giá của tất cả các lệnh thụ động và lúc đó họ đc khớp lênh. Đó là lý do tại sao khi giá đến một vùng giá nào đó với KL tuy nhiều nhưng ko thể phá dc mức giá đó vì tại mức giá đó số lg trader đặt lênh limit lớn hớn lệnh aggressive. Nếu muôn phá mức giá đó thì aggressive phải khớp hết tất cả các lệnh limit tại đó và sau đó thêm nữa nữa aggressive để đẩy giá xuống hoặc lên những mức giá khác để tìm lênh limit khác để khớp lênh thì giá sẽ vượt qua mức cản.
Một lần nữa mình khẳng đinh với bác lập luận của mình sau khi tìm hiểu học hỏi và chứng minh là ko sai. Đó giải thích hoàn toàn đúng quy luật di chuyển của giá.
Mình chỉ nói vê limit vì đối vs thi trường limit chính là lệnh cản lại lực aggressive, nó luôn chống lại lực aggressive, khi bên nào mạnh hơn giá sẽ phản ứng theo bên đó. Còn lênh buy/sell stop là lệnh mua theo cùng chiều trend. Nên mình ko giải thix. Nói nôm na đó là lênh ăn theo trend.
Minh hiểu rõ bản chất của từng lệnh và đã phân tích, đã kiểm chứng, đã đúng thưa bác.
Mình vẫn cám ơn bác đã chia sẻ nhưng mình vẫn KHẲNH ĐỊNH llập luận của mình ko sai vì em đã kiểm chứng rôi. I am sure.

Nhấn để mở rộng...

Beeone đã viết:

Thị trường tài chính rất rộng lớn, việc tìm kiếm lợi nhuận ở thị trường này chỉ là một phần rất nhỏ so với ý nghĩa tồn tại của nó. Traders thua lỗ/siêu lợi nhuận đơn giản chỉ do đòn bẩy đem lại. Do vậy, chúng ta đừng nghĩ và suy xét rằng vì sao có những nhóm người vẫn mua/bán bất kể giá cả thị trường đang ở mức nào trên biểu đồ giá.

Thị trường đơn giản là sự tham gia của nhiều nhóm mua/bán với các nhận thức và góc nhìn khác nhau. Lực tài chính của nhóm nào mạnh tại thời điểm đó sẽ quyết định hướng di chuyển của giá.

Nhấn để mở rộng...

Firestorms đã viết:

Bạn có quyền lựa chon co nên tin hay ko mà hkhj. Mình cũng it tin ng lạ lắm nhưng trước khi ko tin họ thì mình sẽ đi kiểm chứng rồi mới quyết định. Mình đâu có câu kèo hay đánh thuê gi đâu nên ko cần phải showup tk này nọ. Vì mình ko thix. Khi mình thix thi mình sẽ làm. Cám ơn bạm rất nhiều

Nhấn để mở rộng...

phuchatri đã viết:

Cảm ơn bạn đã mở mang trí thức mới cho ae, thật sự là mình cứ như đc bước vào thế giới mới vậy.
Sau khi đọc xong và mình có vài câu hỏi nhờ bạn giải thích giúp.
1. Dựa vào đâu để biết đc khối lượng đặt lệnh buy/sell limit của các retail trader mà các cá mập/pro trader đặt lệnh Aggressive buyer/seller ? Tức la do có sự chênh lệch lớn giữa khối lượng buy limit và sell limit của retail trader nên các cá mập/ pro trader đặt lệnh aggressive để gom hàng. ?
2. Nhảy Gap có phải là ở vị trí giá đó k có khối lượng đặt lệnh của retail trader k. Tức là tại ví trí giá đó k có thanh khoản nên giá nhảy Gap lên vùng giá có từ thanh khoản cao phải k?
3. Ví dụ rằng có nhiều yếu tố PTKT để khẳng định tại đó có rất nhiều retail trader đặt lệnh sell limit tại mức giá 100, bọn cá mập cũng biết nên đặt lệnh Aggressive buyer. Thì mình sẽ làm gì để né quét SL ?

Nhấn để mở rộng...

Phùng Quốc Huy đã viết:

Muốn nó ko quét sl là việc làm ko thể. Muốn ko quét sl thì tốt nhât là ko đặt sl, chứ đã đặt sl thì chả bg tránh dc. Mọi thứ luôn mâu thuẫn mà, trade mà ko dùng sl thì khác nào đi cave mà ko đeo bcs.

Nhấn để mở rộng...

quocquang đã viết:

Tôi đồng ý với phân loại và cách nhìn của thớt về các loại lệnh, các nhóm trading và cách và nguyên nhân giá dịch chuyển.

Tôi đồng ý với cách phân loại về mục đích trading: retail kiếm lời, các ngân hàng quốc gia điều tiết tỷ giá tiền tệ, các quỹ đầu tư kiếm lời.

Tôi phản đối cách nói về cá mập và lái, săn stoploss và breakout ảo. Đây gọi là ILLUSION, giống như ngoài các mấu hình cơ bản, người ta thấy còn có mẫu hình cái cốc, con voi, con lạc đà.v.v....nguyên nhân là do quan sát vào ảo tưởng về các chart quá nhiều.

Vậy hãy nói cho tôi biết, trade bao nhiêu lot thì được gọi là cá mập, big boy. Trade cho giá lên/ xuống bao nhiêu điểm thì gọi là cá mập.


Nói thật với bác, ngay cả ngân hàng nn bị thế giới phát hiện ra là đang làm mất giá hoặc tăng giá đồng tiền, nó sẽ nghỉ chơi hoặc tìm cách vật lại cho ra bã.

Ảo tưởng này dẫn đến 2 ảo tưởng khác
1. Phải tìm cách đánh theo lái, nhìn cái gì cũng false break, false pinbar...săn stoploss.
2. Thua thì đổ lỗi cho lái, cho cá mập.v.v...

Bạn muốn nói lý thuyết thì nên chứng minh bằng việc giao dịch và phân tích. Nói suông không ai tin, mà bạn có nói thật và có chén thánh cũng không ai tin, vì tôi tin là: trading là không thể học theo được, nó là đủ thứ quan điểm từ cuộc sống và thế giới quan, kết hợp với kiến thức trading.

Dù sao cũng là bài viết hay, quan điểm sáng tạo. Tôi cũng đã sáng tạo ra hệ thống sinh lời cho riêng mình và không giống ai, chúc may mắn.

Nhấn để mở rộng...

Phùng Quốc Huy đã viết:

Thị trường mà bác, bác nói đúng nhưng thẳng và thật quá làm bác ấy mất khí thế chia sẻ tiếp. Bác ấy viết hơi lủng củng nhưng quan điểm cũng hay mà. Market thì cả cái loài người này điên khùng về nó cả mấy trăm năm nay rồi mà ăn thua gì đâu.

Nhấn để mở rộng...

quocquang đã viết:

Tôi đồng ý với phân loại và cách nhìn của thớt về các loại lệnh, các nhóm trading và cách và nguyên nhân giá dịch chuyển.

Tôi đồng ý với cách phân loại về mục đích trading: retail kiếm lời, các ngân hàng quốc gia điều tiết tỷ giá tiền tệ, các quỹ đầu tư kiếm lời.

Tôi phản đối cách nói về cá mập và lái, săn stoploss và breakout ảo. Đây gọi là ILLUSION, giống như ngoài các mấu hình cơ bản, người ta thấy còn có mẫu hình cái cốc, con voi, con lạc đà.v.v....nguyên nhân là do quan sát vào ảo tưởng về các chart quá nhiều.

Vậy hãy nói cho tôi biết, trade bao nhiêu lot thì được gọi là cá mập, big boy. Trade cho giá lên/ xuống bao nhiêu điểm thì gọi là cá mập.


Nói thật với bác, ngay cả ngân hàng nn bị thế giới phát hiện ra là đang làm mất giá hoặc tăng giá đồng tiền, nó sẽ nghỉ chơi hoặc tìm cách vật lại cho ra bã.

Ảo tưởng này dẫn đến 2 ảo tưởng khác
1. Phải tìm cách đánh theo lái, nhìn cái gì cũng false break, false pinbar...săn stoploss.
2. Thua thì đổ lỗi cho lái, cho cá mập.v.v...

Bạn muốn nói lý thuyết thì nên chứng minh bằng việc giao dịch và phân tích. Nói suông không ai tin, mà bạn có nói thật và có chén thánh cũng không ai tin, vì tôi tin là: trading là không thể học theo được, nó là đủ thứ quan điểm từ cuộc sống và thế giới quan, kết hợp với kiến thức trading.

Dù sao cũng là bài viết hay, quan điểm sáng tạo. Tôi cũng đã sáng tạo ra hệ thống sinh lời cho riêng mình và không giống ai, chúc may mắn.

Nhấn để mở rộng...

Beeone đã viết:

Trong bài viết có một kết luận tích cực là vùng cân bằng. Đó là mấu chốt để bạn đi theo và có những lập luận chuẩn xác hơn. Những phương thức đặt lệnh chỉ giải quyết nhu cầu cho một phương án hành động nào đó của nhóm tham gia thị trường. Đơn giản thế này, khi bạn đặt limit mà không khớp, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Tăng kỳ vọng của lệnh limit lên hay chờ đợi? Khi chờ đợi quá lâu so với sự kiên nhẫn của mình, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Dù theo phương thức đặt lệnh nào đi nữa, chúng ta đã tham gia thị trường thì lệnh phải được khớp.

Đối với traders chuyên nghiệp, họ không đặt limit rồi để đó trong thời gian dài. Họ đặt limit trong thời gian rất ngắn theo cách phân tích riêng của họ tại thời điểm giao dịch mà thôi.

Thân.

Nhấn để mở rộng...

quocquang đã viết:

Tôi phát hiện ra là bác hiểu sai nhé, giá không có quy luật di chuyển nào cả, tôi không bắt câu chữ nhưng chính xác giá không di chuyển theo quy luật.

Bác hãy đọc thêm về lý thuyết thị trường hiệu quả, bước đi ngẫu nhiên,lý thuyết Dow.

Cái mà bác mô tả là Cách thức giá di chuyển thông qua khớp lệnh bằng hệ thống máy tính, đó không phải quy luật.

Nhấn để mở rộng...

mrletung đã viết:

cái này kiểu giao dịch theo market profile thì phải

Nhấn để mở rộng...