Giá Vàng cắt lên phía trên đường MA 200 ngày và những kỳ vọng thực tế!

Xin chào toàn thể anh em,

Dưới đây là một bài thống kê hiệu suất của bác Authur Hill được đăng trên website stockcharts cho thấy hiệu suất nếu chúng ta mua và bán sau khi giá Vàng cắt lên phía trên đường EMA200 và SMA200. Những hiệu suất trong quá khứ có thể sẽ giúp cho chúng ta đặt kỳ vọng chính xác hơn. Mình xin được lược dịch lại, mời anh em tham khảo:


SPDR vàng (GLD) đã vượt qua đường EMA 200 ngày vào đầu tháng 5 và đường SMA 200 ngày trong tuần vừa rồi. Cả hai tín hiệu đều là tín hiệu "MUA" và chỉ ra một xu hướng tăng trong dài hạn. Tuy nhiên, chúng cho chúng ta biết rất ít về những kỳ vọng thực tế trong tương lai. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần biết tín hiệu nào hoạt động tốt hơn, tỷ lệ thắng trong lịch sử là bao nhiêu và tỷ lệ lãi/lỗ trung bình là bao nhiêu? Những hiệu suất cơ bản có thể giúp chúng ta đặt ra những kỳ vọng thực tế trong tương lai. Bài viết này sẽ đưa các nghiên cứu về các đường trung bình động này trên giá Vàng và chỉ ra cách cải thiện hiệu suất.



Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai, nhưng chúng ta có thể biết rõ hơn về những gì sẽ xảy ra, và đây cũng chính là phần việc của phân tích kỹ thuật. Bảng dưới đây cho thấy hiệu suất nếu chúng ta mua khi giá nằm phía trên hai đường trung bình động EMA200, SMA200 và bán khi giá nằm phía dưới 2 đường trung bình động này kể từ năm 2006. Đã có hơn 50 tín hiệu xuất hiện từ năm 2006 và có khá nhiều tín hiệu sai lệch vì tỷ lệ thắng của hai tín hiệu đều thấp hơn 40%. Tỷ lệ thắng của đường EMA cao hơn so với đường SMA (38% so với 30%). Mức tăng trung bình sau khi phá vỡ khỏi đường SMA là lớn hơn nhiều so với đường EMA (10,41% so với 7,57%) và Hệ số lợi nhuận cũng tương tự. Tôi sẽ gọi đây là một sự hòa hợp tổng thể.



Hệ số lợi nhuận (Profit Factor) là tổng mức lợi nhuận kiếm được (tính bằng USD) chia cho tổng số lỗ phải chịu (tính bằng USD). Đây là cũng chính là tỷ lệ R/R mà chúng ta nên đạt được khi giao dịch với các tín hiệu giao dịch này. Việc hệ số lợi nhuận lớn hơn 2 có nghĩa là tổng lợi nhuận gấp đôi tổng số lỗ.

Chúng ta có thể cải thiện kết quả bằng cách sử dụng đường SMA hoặc EMA 5 ngày thay vì giá đóng cửa. Nói cách khác, chúng ta sẽ mua/ bán khi đường SMA 5 ngày cắt lên trên/ xuống dưới đường SMA 200 ngày. Bảng dưới đây cho thấy số tín hiệu giao dịch đã giảm xuống một nửa, và tỷ lệ thắng giảm xuống dưới 30%. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng thấp được bù đắp bởi sự gia tăng mạnh của mức tăng trung bình - trên 21% đối với cả hai đường EMA và SMA. Tín hiệu giao cắt giữa SMA 5 và SMA 200 hoạt động tốt nhất vì Hệ số lợi nhuận (Profit Factor) lớn hơn 3.



Trên đây là một số thống kê hiệu suất dựa trên các tín hiệu giao cắt, việc có chớp lấy thời cơ để giao dịch hay không là tùy thuộc vào anh em,