Góc Trải nghiệm Chap26: Sai lầm thường gặp!

Hello anh em,

Đến hẹn lại lên, cuối tuần chúng ta sẽ cùng nhau bàn thảo và chia sẻ về một câu chuyện nào đó ngoài thị trường. Và vấn đề tui muốn đề cập đến hôm nay, thiết nghĩ không ít anh em đã và đang gặp phải. Ấy là: "Liệu có nên giao dịch cùng một khối lượng cho tất cả các Chiến lược hay không?"

Thực tế, đây là một câu hỏi mà tui nhận được từ một bạn ở giữa tuần. Đại khái thì, theo lập luận của bạn ấy chia sẻ: Nếu các chiến lược đều có kỳ vọng Risk:Reward > 1 thì việc đi cùng một khối lượng như vậy sẽ mang đến kỳ vọng dương cho kết quả.

Thoạt nghe thì cũng hợp lý hen, căn bản thì đều đó không sai. Chỉ là trường hợp trên chỉ đúng khi chúng ta giao dịch như một cỗ máy hơn, tức là không còn bị chen chân quá nhiều vào cảm xúc và tâm lý lúc mở vị thế. Quan điểm của tui là: Cách thức này không hẳn sai, nhưng chưa thật sự tối ưu và hợp lý.

(Thực tế, việc hiệu chỉnh khối lượng Giao dịch sao cho phù hợp và tối ưu luôn là một bài toán khó cho Traders, bất kể bạn đã có bao nhiêu kinh nghiệm trên thị trường - Ảnh minh họa)

Tui rất thích một quan điểm như thế này: "Số tiền cược khác nhau là khái niệm cực quan trọng để thành công trong...Cờ bạc và Trading"

Nghĩa là việc hiệu chỉnh khối lượng giao dịch cần linh hoạt chứ không cứng nhắc theo một hệ số nào cả! Thông thường thì sẽ bám vào 2 cơ sở chính:

1. Giá trị kỳ vọng cao: Có thể hiểu như là độ chắc ăn của chiến lược, điểm này phụ thuộc vào cơ sở vào lệnh nhiều/ít và có thêm nhiều vấn đề khác ủng hộ cho quan điểm mua/bán như: Khối lượng giao dịch trên thị trường, liên thị trường, tâm lý thị trường... Khi Giá trị kỳ vọng cao thì việc chấp nhận nhiều rủi ro hơn (khối lượng lớn hơn) để xanh/đỏ thì cũng là thường tình hợp lý.

2. Không có nhiều sự tự tin: Điểm này thì tui cũng đã có chia sẻ ít nhiều ở chuỗi 2 bài Linh cảm & Lý trí rồi, anh em có thể tìm đọc lại hen! Đại khái, có đôi lúc bạn phân tích thấy ok ngon lành đó nhưng niềm tin củng cố thì hổng có được bao nhiêu trơn trọi. Ở trường hợp này thì chúng ta nên hiệu chỉnh khối lượng nhỏ lại tương ứng.

(Sự linh hoạt trong hiệu chỉnh Khối lượng giao dịch là cả một công trình nghệ thuật của mỗi Traders - Ảnh minh họa từ Internet)

Ở đây là tui chưa bàn đến vấn đề: Độ biến động của sản phẩm và kỳ vọng Risk:Reward cho từng chiến lược riêng lẻ.

Chẳng hạn như với một sản phẩm có độ biến động cao, thiên hướng cần hạ khối lượng xuống và ngược lại. Những chiến lược mua/bán mang đến kỳ vọng giá tăng/giảm ổn hơn thì có thể tăng thêm khối lượng...

Ngụ ý là: Traders giỏi là người biết thay đổi số tiền cược của mình cho mỗi kèo chứ không cứng nhắc vì giao dịch vốn luôn cần sự linh hoạt.

Chốt ý lại:
Thông thường sự phân bố khối lượng giao dịch thường nằm trong một khoảng phạm vi nào đó, có thể là từ 1% tài khoản đến 8% tài khoản.

Chúng ta cần 1 bộ tiêu chí để đánh giá "tính chắc ăn" của chiến lược và từ đó xem xét thử Chất lượng của kèo đó như thế nào, dễ dàng phân bổ khối lượng hợp lý hơn.

Chẳng hạn với cá nhân tui thì thường xem xét đánh giá Chất lượng Chiến lược dựa trên các tiêu chí sau:
- Yếu tố kỹ thuật
- Phân tính Cơ bản
- Tính tương quan giữa vị thế thực và cảm xúc thị trường
- Phân tích liên thị trường.

Nếu càng nhiều yếu tố đồng thuận thì độ tin cậy của Chiến lược càng cao và từ đó cho phép phân bổ nhiều rủi ro hơn và ngược lại. Cũng dễ dàng kiểm soát mấy cái quyết định ngớ ngẩn hay nặng tính cảm xúc, nay oánh như thế này, mốt oánh như thế nọ, mỗi kèo đi 1 vol khác nhau thì cũng dễ tan tác lắm!

Goodluck and Have a nice Weekend anh em!