Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 335): Đường bao trung bình động (phần i)

Mạc An · Hôm nay lúc 12:20

Tóm tắt bài trước:

Dải băng trung bình động là biểu diễn đồ họa của nhiều đường trung bình động với các khoảng thời gian xem xét khác nhau được vẽ trên cùng một biểu đồ. Nó trông giống như một dải ruy băng di chuyển trên biểu đồ, do đó có tên gọi như vậy. Các đường trung bình động này có thể được phân tích riêng lẻ hoặc theo nhóm để xác định xu hướng và tín hiệu thay đổi xu hướng.
Không có công thức đặc biệt nào ở đây; dải đường trung bình động là một phương pháp thêm nhiều đường trung bình động vào biểu đồ của bạn. Trong StockChartsACP, điều này được thực hiện bằng cách chỉ định 1 đường MA ngắn nhất, sau đó tăng số kỳ lên bằng 1 số tuỳ chọn cho các đường MA sau và tổng số MA trong dải. Bạn cũng có thể tuỳ chọn loại đường trung bình động (đơn giản hoặc lũy thừa). Ví dụ, bạn có thể muốn 8 đường EMA trên biểu đồ ngày của mình với số chu kỳ tăng dần 10 ngày, trong đó đường EMA ngắn nhất là 10 ngày và đường EMA dài nhất là 80 ngày. Mỗi đường trung bình động trong dải chỉ báo được tính toán bằng cách sử dụng các công thức SMA hoặc EMA tiêu chuẩn.
Vì Dải chỉ báo Đường trung bình động chỉ là một tập hợp các đường trung bình động, nên cách diễn giải tương tự như cách sử dụng một hoặc hai đường trung bình động. Với các đường trung bình động đơn lẻ, bạn có thể xem xét hướng của đường trung bình động và liệu nó nằm trên hay dưới các thanh giá. Với hai đường trung bình động, bạn có thể tìm kiếm sự giao cắt của MA ngắn hạn với MA dài hạn và ngược lại. Dải chỉ báo cho phép bạn xem xét các mối quan hệ này đối với nhiều đường trung bình động cùng một lúc:
Nếu tất cả các đường trung bình di chuyển cùng một hướng, điều này cho thấy một xu hướng mạnh. Các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn đều nhất trí về hướng của xu hướng. Nếu tất cả các đường trung bình động trong dải ruy băng đều di chuyển lên trên, giá sẽ tăng trên tất cả các khung thời gian, và giá có khả năng đang trong xu hướng tăng. Nếu các đường trung bình động ngắn hạn cắt trên các đường trung bình động dài hạn, điều này báo hiệu một xu hướng tăng mới; xu hướng giảm được chỉ ra khi các đường trung bình động ngắn hạn cắt dưới các đường trung bình động dài hạn. Các nhà phân tích biểu đồ cũng có thể tìm kiếm các thanh giá cắt trên hoặc dưới các đường trung bình động khác nhau trong dải ruy băng.
Độ rộng của dải ruy băng—khoảng cách giữa các đường trung bình động trong dải ruy băng—cũng có thể cung cấp thông tin cho các nhà giao dịch: Khi tất cả các đường trung bình động chạy song song (các đường được phân bố đều theo thời gian), điều này cho thấy một xu hướng mạnh. Nếu dải ruy băng đang mở rộng (các đường trung bình động ngày càng cách xa nhau hơn theo thời gian), điều này có thể đánh dấu sự kết thúc của xu hướng hiện tại. Nếu dải ruy băng đang thu hẹp (các đường trung bình động ngày càng gần nhau hơn hoặc thậm chí cắt nhau), điều này có thể cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng mới.
Độ nhạy của dải chỉ báo có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi loại đường trung bình động ( EMA phản hồi nhanh hơn so với SMA tương đương) và bằng cách thay đổi số kỳ trong các đường trung bình động (MA có ít kỳ hơn sẽ phản ứng nhanh hơn so với các MA có nhiều kỳ hơn)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 334): Dải băng trung bình động

Đường bao trung bình động là gì?

Đường bao trung bình động là các đường bao dựa trên tỷ lệ phần trăm được đặt phía trên và phía dưới một đường trung bình động. Đường trung bình động, tạo thành cơ sở cho chỉ báo này, có thể là đường trung bình động đơn giản hoặc đường trung bình động hàm mũ. Mỗi đường bao sau đó được đặt cùng một tỷ lệ phần trăm phía trên hoặc phía dưới đường trung bình động. Điều này tạo ra các dải song song theo sát diễn biến giá.

Với đường trung bình động làm cơ sở, Đường bao trung bình động có thể được sử dụng như một chỉ báo theo dõi xu hướng. Tuy nhiên, ngoài việc chỉ đơn thuần theo dõi xu hướng, các đường bao cũng có thể được sử dụng để xác định các mức quá mua và quá bán khi xu hướng đi ngang.

Cách tính Đường bao trung bình động

Công thức:

Việc tính toán Đường bao trung bình động khá đơn giản.

Đầu tiên, chọn đường trung bình động đơn giản hoặc đường trung bình động hàm mũ. Đường trung bình động đơn giản cho trọng số bằng nhau cho mỗi điểm dữ liệu (giá). Đường trung bình động hàm mũ đặt trọng số lớn hơn vào giá gần đây và có độ trễ ít hơn.

Thứ hai, chọn số lượng kỳ thời gian cho đường trung bình động.

Thứ ba, đặt tỷ lệ phần trăm cho các đường bao.

Đường trung bình động 20 ngày với biên độ 2,5% sẽ hiển thị hai đường sau:

Biên độ trên: SMA 20 ngày + ( SMA 20 ngày x 0,025)
Biên độ dưới: SMA 20 ngày - ( SMA 20 ngày x 0,025)

Biểu đồ trên cho thấy cổ phiếu IBM với biên độ SMA 20 ngày được đặt ở mức 2,5% (màu xanh). Lưu ý rằng SMA 20 ngày (màu đỏ) đã được thêm vào biểu đồ này để tham khảo. Hãy chú ý cách các biên độ di chuyển song song với SMA 20 ngày. Chúng duy trì ở mức không đổi 2,5% trên và dưới đường trung bình động.

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 335): Đường bao trung bình động (phần i)