Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 386): Chỉ báo xu hướng Chande

Mạc An · Hôm nay lúc 12:05

Tóm tắt bài trước:

Được phát triển bởi Marc Chaikin, chỉ báo Chaikin đo lường động lượng của Đường Phân phối Tích lũy (ADL) bằng công thức MACD. (Điều này khiến nó trở thành một chỉ báo của một chỉ báo.) Chỉ báo Chaikin là sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ ( EMA) 3 ngày và 10 ngày của ADL. Giống như các chỉ báo động lượng khác, chỉ báo này được thiết kế để dự đoán những thay đổi hướng đi trong ADL bằng cách đo lường động lượng đằng sau các chuyển động. Thay đổi động lượng là bước đầu tiên dẫn đến thay đổi xu hướng. Dự đoán những thay đổi xu hướng trong ADL có thể giúp các nhà phân tích biểu đồ dự đoán những thay đổi xu hướng trong chứng khoán cơ sở. Chỉ báo Chaikin tạo ra tín hiệu với các điểm giao cắt trên/dưới đường số 0 hoặc với sự phân kỳ tăng/giảm.
Cách tính toán chỉ báo Chaikin:
Bước đầu tiên là tính toán ADL. Điều này bao gồm các bước sau:
Tính toán Hệ số nhân Dòng tiền.
Nhân giá trị này với khối lượng để tìm Khối lượng Dòng tiền.
Tạo tổng tích lũy của Khối lượng Dòng tiền để hình thành ADL.
Lấy hiệu giữa hai đường trung bình động để tính toán Bộ dao động Chaikin.
Cụ thể:
1. Hệ số nhân Dòng tiền = [(Giá đóng cửa - Giá thấp nhất) - (Giá cao nhất - Giá đóng cửa)] /(Giá cao nhất - Giá thấp nhất)
2. Khối lượng Dòng tiền = Hệ số nhân Dòng tiền x Khối lượng trong Kỳ
3. ADL = ADL Kỳ trước + Khối lượng Dòng tiền của Kỳ hiện tại
4. Chỉ báo dao động Chaikin = ( EMA 3 ngày của ADL) - ( EMA 10 ngày của ADL)
ADL tăng khi Hệ số nhân Dòng tiền dương và giảm khi nó âm. Hệ số nhân này dương khi giá đóng cửa nằm trong nửa trên của phạm vi cao-thấp của kỳ và âm khi giá đóng cửa nằm trong nửa dưới. Là một bộ dao động kiểu MACD, Bộ dao động Chaikin chuyển sang dương khi EMA 3 ngày nhanh hơn di chuyển trên EMA 10 ngày chậm hơn. Ngược lại, chỉ báo chuyển sang âm khi đường EMA ba ngày giảm xuống dưới đường EMA mười ngày.
Trước hết, điều quan trọng cần nhớ là Chỉ báo Dao động Chaikin là một chỉ báo của một chỉ báo khác, đo lường động lượng của đường ADL. Điều này có nghĩa là nó cách xa giá của chứng khoán cơ sở ít nhất ba bước. Thứ nhất, giá và khối lượng được định hình lại thành đường ADL. Thứ hai, các đường trung bình động hàm mũ được áp dụng cho đường ADL. Thứ ba, sự khác biệt giữa các đường trung bình động được sử dụng để hình thành Chỉ báo Dao động Chaikin. Là đạo hàm bậc ba, chỉ báo này dễ bị tách rời khỏi giá của chứng khoán cơ sở hơn.
Sau khi đã làm rõ điều đó, chỉ báo này được thiết kế để đo lường động lượng đằng sau áp lực mua và bán (ADL). Một chuyển động vào vùng tích cực cho thấy ADL đang tăng và áp lực mua đang chiếm ưu thế. Một chuyển động vào vùng tiêu cực cho thấy Đường Phân phối Tích lũy đang giảm và áp lực bán đang chiếm ưu thế. Các nhà phân tích biểu đồ có thể dự đoán các điểm giao cắt vào vùng tích cực hoặc tiêu cực bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ tăng giá hoặc giảm giá tương ứng.
Chỉ báo Chaikin Oscillator có thể được sử dụng để xác định xu hướng mua hoặc bán chung một cách đơn giản bằng các giá trị dương hoặc âm. Chỉ báo dao động trên/dưới đường số 0. Nói chung, áp lực mua mạnh hơn khi chỉ báo dương và áp lực bán mạnh hơn khi chỉ báo âm. Cài đặt mặc định cho Chaikin Oscillator (3,10) thường tạo ra một đường thường xuyên cắt đường số 0. Các nhà phân tích biểu đồ có thể làm mượt chỉ báo bằng cách kéo dài các đường trung bình động. Ví dụ bên dưới cho thấy Chaikin Oscillator (6,20). Cả hai đường trung bình động đều được nhân đôi để duy trì tỷ lệ và làm mượt chỉ báo.
Phân kỳ tăng và giảm cảnh báo các nhà phân tích biểu đồ về sự thay đổi động lượng trong áp lực mua hoặc bán, có thể báo trước sự đảo chiều xu hướng trên biểu đồ giá. Phân kỳ tăng hình thành khi giá di chuyển xuống mức thấp mới và chỉ báo Chaikin Oscillator tạo thành mức đáy cao hơn. Mức đáy cao hơn này cho thấy áp lực bán giảm. Điều quan trọng là phải chờ đợi một số tín hiệu xác nhận, chẳng hạn như sự tăng lên của chỉ báo hoặc sự giao cắt vào vùng tích cực. Một chuyển động vào vùng tích cực cho thấy động lượng tăng giá trong đường phân phối tích lũy (Accumulation Distribution Line).

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 385): Chaikin Oscillator (phần iii)

Chỉ báo xu hướng Chande là gì?

Chỉ báo xu hướng Chande (CTM), được phát triển bởi Tushar Chande, gán một điểm số bằng số cho một cổ phiếu hoặc chứng khoán khác, dựa trên một số chỉ báo kỹ thuật khác nhau bao gồm sáu khung thời gian khác nhau. Việc chắt lọc tất cả thông tin kỹ thuật này thành một con số duy nhất cung cấp một cách dễ dàng để xác định sức mạnh của xu hướng đối với một chứng khoán nhất định.

Cách tính Chỉ báo xu hướng Chande

Việc tính toán Chỉ số xu hướng Chande dựa trên các chỉ báo kỹ thuật sau:

Vị trí của giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa so với Dải Bollinger trong bốn khung thời gian khác nhau (20 ngày, 50 ngày, 75 ngày và 100 ngày)
Thay đổi giá so với độ lệch chuẩn trong 100 ngày qua
Giá trị RSI 14 ngày
Sự tồn tại của bất kỳ sự phá vỡ kênh giá ngắn hạn (2 ngày) nào

Điểm số thu được được chuyển đổi sang thang điểm 0-100 để dễ dàng so sánh.

Giải thích Chỉ báo Xu hướng Chande

Trên thang điểm từ 0 đến 100 của Chỉ báo Xu hướng Chande, các cổ phiếu có điểm CTM là 100 đang trong xu hướng tăng rất mạnh. Ngược lại, các cổ phiếu có điểm số là 0 đang trong xu hướng giảm rất mạnh.

Thang điểm này có thể được chia thành 5 mức độ khác nhau:

Cổ phiếu có điểm số từ 90-100 đang trong xu hướng tăng rất mạnh
Cổ phiếu có điểm số từ 80-90 đang trong xu hướng tăng mạnh
Cổ phiếu có điểm số từ 60-80 đang trong xu hướng tăng yếu
Cổ phiếu có điểm số từ 20-60 đang đi ngang hoặc trong xu hướng giảm yếu
Cổ phiếu có điểm số từ 0-20 đang trong xu hướng giảm rất mạnh

Các nhà giao dịch theo đà tăng trưởng nên tìm kiếm các cổ phiếu có điểm số Chỉ báo Xu hướng Chande từ 80 trở lên. Điều này cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Xu hướng tăng càng mạnh, khả năng tiếp tục xu hướng đó càng cao.

Chỉ báo xu hướng Chande (Chande Trend Meter - CTM) cũng có thể được sử dụng với các chỉ số và quỹ ETF để nắm bắt xu hướng tương đối của các lĩnh vực và ngành cụ thể, hoặc thậm chí toàn bộ thị trường.

Một ưu điểm của CTM là giá trị được thiết lập trên thang đo tuyệt đối, chứ không phải tương đối so với các cổ phiếu khác trong cùng một nhóm. Vì vậy, khi bạn so sánh điểm CTM của nhiều loại chứng khoán khác nhau, bạn đang thực hiện so sánh tương đương giữa tất cả các chứng khoán.

Tóm lại, CTM cung cấp một cách đơn giản để xác định xem một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng hay giảm và giúp dễ dàng đánh giá sức mạnh của xu hướng đó. Bằng cách kết hợp một số chỉ báo xu hướng kỹ thuật đã được chứng minh và tổng hợp chúng thành một con số duy nhất, CTM cung cấp cho các nhà phân tích biểu đồ một lượng lớn thông tin về xu hướng chỉ trong nháy mắt.

Sử dụng CTM với SharpCharts

Chỉ báo Chande Trend Meter (CTM) nằm trong mục Chỉ báo (Indicators) bên dưới biểu đồ trên stockcharts. Chỉ báo CTM có thể được đặt phía trên, phía dưới hoặc phía sau biểu đồ giá chính.

Khi được đặt phía trên hoặc phía dưới biểu đồ giá chính, nền sẽ được mã hóa màu để biểu thị các mức độ mạnh yếu khác nhau của xu hướng:

Xanh đậm: 90-100 (xu hướng tăng rất mạnh)
Xanh trung bình: 80-90 (xu hướng tăng mạnh)
Xanh nhạt: 60-80 (xu hướng tăng yếu)
Vàng: 20-60 (xu hướng đi ngang hoặc giảm yếu)
Hồng: 0-20 (xu hướng giảm mạnh)

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 386): Chỉ báo xu hướng Chande