Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 587): Kỹ thuật Stochastic "trùm cuối" (phần ii)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman28-1791175585.png

Chủ đề liên quan

6328,86120,85122,88250,

Mô hình sóng Wolfe Waves – Hoang dã tựa bầy sói

Cách tốt nhất để học phân tích kỹ thuật mà không tốn kém cho Trader mới

Tóm tắt bài trước:

• Bốn trong số năm đường cấu tạo nên Mây Ichimoku được tính toán dựa trên mức trung bình của giá Cao nhất và Thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, đường đầu tiên đơn giản chỉ là mức trung bình của đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong 9 ngày. Ngày xưa, khi máy tính chưa phổ biến, việc tính nhẩm mức trung bình đỉnh-đáy này bằng tay sẽ dễ thở hơn rất nhiều so với việc tính đường trung bình động (MA) 9 ngày. Cụ thể, hệ thống Ichimoku Cloud được cấu thành từ 5 đường cơ bản như sau:
  1. Đường Chuyển Đổi (Conversion Line - Tenkan-sen). Công thức: (Mức Cao nhất 9 chu kỳ + Mức Thấp nhất 9 chu kỳ) / 2. Thông số mặc định của Đường Chuyển Đổi là 9 chu kỳ và anh em hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Trên khung thời gian Ngày (Daily), đường này chính là mức chia đôi của dải đỉnh-đáy trong 9 ngày, tương đương với khoảng gần 2 tuần giao dịch.
  2. Đường Cơ Sở (Base Line - Kijun-sen). Công thức: (Mức Cao nhất 26 chu kỳ + Mức Thấp nhất 26 chu kỳ) / 2. Thông số mặc định của Đường Cơ Sở là 26 chu kỳ (có thể thay đổi). Trên chart Daily, đường này thể hiện mức trung bình của dải đỉnh-đáy trong 26 ngày qua, xấp xỉ khoảng 1 tháng giao dịch.
  3. Đường Span Dẫn Trước A (Leading Span A - Senkou Span A). Công thức: (Đường Chuyển Đổi + Đường Cơ Sở) / 2. Đây là trung điểm giữa Đường Chuyển Đổi và Đường Cơ Sở. Leading Span A sẽ đóng vai trò là một trong hai đường viền cấu tạo nên Đám Mây. Sở dĩ nó được gọi là "Dẫn trước" (Leading) vì nó được vẽ dịch chuyển về phía tương lai 26 chu kỳ, tạo thành đường viền mây phản ứng nhanh hơn.
  4. Đường Span Dẫn Trước B (Leading Span B - Senkou Span B). Công thức: (Mức Cao nhất 52 chu kỳ + Mức Thấp nhất 52 chu kỳ) / 2. Trên khung Daily, đường này chính là trung điểm của dải đỉnh-đáy trong 52 ngày, tức là chưa tới 3 tháng giao dịch. Thông số mặc định của đường này là 52 nhưng vẫn có thể tinh chỉnh theo hệ thống riêng. Giá trị này cũng được vẽ dịch về phía trước 26 chu kỳ, đóng vai trò là đường viền mây phản ứng chậm hơn.
  5. Đường Trễ (Lagging Span - Chikou Span). Công thức: Mức giá Đóng cửa (Close) vẽ lùi về quá khứ 26 ngày. Đúng như tên gọi, Đường Trễ đơn thuần là đường line của giá đóng cửa nhưng được kéo lùi lại phía sau 26 phiên. Thông số mặc định đương nhiên là 26 và có thể tùy chỉnh.
• Như đã đề cập ở trên, các "đám mây" mà anh em thấy trên biểu đồ được tạo ra nhờ sự giao cắt giữa đường nhanh (Leading Span A) và đường chậm (Leading Span B). Khoảng không gian nằm giữa hai đường này sẽ được đổ màu riêng biệt để định vị xu hướng. Cụ thể:
  • Nếu đường nhanh Leading Span A nằm trên, đó là tín hiệu giá đang trong phe Bò (bullish) và đám mây sẽ được tô màu xanh.
  • Ngược lại, nếu đường chậm Leading Span B nằm trên, đó là tín hiệu phe Gấu đang kiểm soát (bearish) và đám mây sẽ được tô màu đỏ.
• Năm thành phần cốt lõi của hệ thống Ichimoku Cloud hoạt động khá giống với các đường trung bình động (Moving Average). Anh em phân tích kỹ thuật (chartist) có thể quan sát mối tương quan giữa giá và từng đường, cũng như sự giao cắt giữa các đường này với nhau, để từ đó định hình xu hướng và săn tìm các tín hiệu vào lệnh.
• Đường Chuyển đổi (Conversion Line / Tenkan-sen – màu xanh) là đường nhanh nhất và nhạy cảm nhất, anh em có thể thấy nó bám sát hành động giá ( price action) như hình với bóng. Đường Cơ sở (Base Line / Kijun-sen – màu đỏ) tuy đi chậm hơn đường Chuyển đổi một chút nhưng nhìn chung vẫn bám giá cực kỳ tốt. Mối quan hệ giữa hai đường này rất giống với cách tương tác giữa đường MA 9 ngày và MA 26 ngày vậy. Đường 9 ngày nhạy bén hơn và ôm sát đường giá, còn đường 26 ngày chậm chạp hơn và có độ trễ nhất định. Sự trùng hợp thú vị ở đây là chu kỳ 9 và 26 cũng chính là các thông số mặc định để tính toán chỉ báo MACD quen thuộc của chúng ta.
• Đám mây (Kumo) được xem là "đặc sản" nổi bật nhất của hệ thống Ichimoku và thường được dân trading dùng để nhận diện xu hướng tổng quan. Mây Kumo được tạo thành từ 2 đường: Leading Span A (Senkou Span A – màu xanh) và Leading Span B (Senkou Span B – màu đỏ). Trong đó, Leading Span A là trung bình cộng của Đường Chuyển đổi (9 kỳ) và Đường Cơ sở (26 kỳ). Chính vì được tính toán dựa trên chu kỳ ngắn 9 và 26, ranh giới mây xanh (Span A) sẽ di chuyển nhanh và bám giá hơn so với ranh giới mây đỏ (Span B) – vốn dĩ là trung bình của mức đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong 52 kỳ. Chỗ này anh em cứ áp dụng nguyên lý tương tự như với đường MA: chu kỳ càng ngắn thì độ nhạy càng cao và phản ứng càng nhanh so với chu kỳ dài.
• Có hai phương pháp chính để định vị xu hướng tổng thể bằng mây Kumo: một là quan sát hành vi của giá so với mây, hai là nhìn vào mối quan hệ giao cắt giữa chính 2 đường cấu tạo nên đám mây đó. Thứ nhất, quy tắc cơ bản: xu hướng là Tăng (Uptrend) khi giá nằm trên mây, Giảm (Downtrend) khi giá nằm dưới mây, và Đi ngang (Sideways) khi giá đang kẹt bên trong mây. Đây là một tín hiệu cực kỳ trực quan và dễ bắt bài ngay lập tức trên chart. Thứ hai, một xu hướng tăng sẽ được củng cố sức mạnh khi Leading Span A (đường mây xanh) cắt lên trên Leading Span B (đường mây đỏ). Sự giao cắt này tạo ra một "đám mây xanh". Ngược lại, xu hướng giảm sẽ càng thêm trầm trọng khi Leading Span A cắt xuống dưới Leading Span B, tạo thành một "đám mây đỏ". Đặc biệt, vì toàn bộ đám mây được dịch chuyển (shift) về phía trước 26 phiên, nó cung cấp cho anh em chúng ta một cái nhìn "thấu thị" về các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.
• Việc quan sát xem giá đang nằm trên, dưới hay chui vào trong mây, cũng như màu sắc của đám mây là xanh hay đỏ, sẽ giúp trader định hình được xu hướng hiện tại. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, công cụ này còn cung cấp cho chúng ta những tín hiệu giao dịch trong ngắn hạn cực kỳ nhạy bén.
• Để tìm kiếm các tín hiệu nhanh và xuất hiện thường xuyên hơn, chúng ta sẽ quan tâm đến bộ ba: Giá, đường Conversion (đường Tenkan) và đường Base (đường Kijun). Anh em cần nhớ kỹ một nguyên tắc cốt lõi: Các tín hiệu mua sẽ có độ tin cậy cao nhất khi giá nằm trên mây và mây đang là màu xanh. Ngược lại, các tín hiệu bán sẽ được củng cố sức mạnh khi giá nằm dưới mây và mây đổi màu đỏ.
• Nói một cách dễ hiểu, chúng ta chỉ nên ưu tiên đánh lên khi xu hướng lớn đang là uptrend (giá nằm trên mây xanh), và ưu tiên đánh xuống khi xu hướng lớn đang là downtrend (giá nằm dưới mây đỏ). Đây chính là tinh hoa của triết lý "giao dịch thuận theo xu hướng chính". Bất kỳ tín hiệu nào đi ngược lại xu hướng lớn đều được xem là yếu, ví dụ như anh em bắt được một tín hiệu mua ngắn hạn nhưng thị trường đang trong downtrend dài hạn, hoặc có tín hiệu bán ngắn hạn giữa một uptrend dài hạn.
• Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, một tín hiệu mua sẽ được kích hoạt nếu đường Conversion cắt lên trên đường Base. Tương tự, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, việc đường Conversion cắt xuống dưới đường Base sẽ cho chúng ta một tín hiệu bán.
• Trong một cấu trúc uptrend, tín hiệu bullish (tăng giá) sẽ được kích hoạt khi giá cắt lên trên đường Base Line. Ngược lại, nếu thị trường đang trong downtrend, việc giá cắt xuống dưới đường Base Line sẽ là một tín hiệu bearish (giảm giá) báo hiệu đà giảm tiếp diễn.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 586): Kỹ thuật Stochastic "trùm cuối" (phần i)

(tiếp bài trước....)

Trên biểu đồ D1 của mã Cisco (CSCO), anh em có thể thấy Slow Stochastic (39,1) vượt lên trên 50 vào tháng 11/1999 và giữ vững phong độ, không cắt ngược xuống dưới mốc này cho tới tháng 4/2000. Đây là một con trend rất đẹp, nhưng dĩ nhiên trên đường đi vẫn xuất hiện những pha nhiễu giá (whipsaws - tín hiệu lỗi) ở cả hai chiều.

Vì Stochastic bản chất là một chỉ báo đo lường động lượng giá (price momentum), anh em nên kết hợp nó với một công cụ đánh giá khối lượng (volume) để tìm kiếm sự xác nhận (confirmation) trước khi vào lệnh. Ở biểu đồ bên dưới, mình đã thêm vào chỉ báo Khối lượng Tích lũy (On Balance Volume - OBV) đi kèm với đường MA 30 ngày đóng vai trò như một đường tín hiệu.

Hãy để ý kỹ, có một điểm giao cắt tăng giá (bullish crossover) của OBV vào đầu tháng 11/1999, đồng pha với việc đường %K đang nằm trên mốc 50. Đến tháng 4, đường %K rớt xuống dưới 50; động thái này đã được xác nhận hợp lưu khi đường OBV cũng đâm thủng xuống dưới đường SMA 30 ngày của nó. Cuối tháng 4, %K lại nảy lên trên 50, nhưng tín hiệu động lượng này KHÔNG được OBV xác nhận. Hệ quả: Không có lệnh nào được kích hoạt. Phải đến đầu tháng 6, cả hai chỉ báo mới đồng thuận cho ra tín hiệu bullish một lần nữa.

Lời Kết

Anh em cần nhớ rằng, đặc tính đường giá của mỗi mã cổ phiếu (hay các loại tài sản khác) đều là độc nhất. Mặc dù Slow Stochastic chu kỳ 39 là một chỉ báo kỹ thuật rất lợi hại, anh em vẫn phải luôn backtest hiệu suất của nó trên chính mã mà mình đang theo dõi. Ví dụ, một số mã lại có đặc tính cho điểm vào lệnh cực chuẩn khi %K cắt lên mức 40, và báo lệnh bán khi %K gãy xuống dưới 60. Hơn nữa, khi giao dịch các mã có biên độ dao động mạnh, anh em nên cân nhắc kẹp thêm 1-2 chỉ báo khác để xác nhận chéo nhằm tăng độ an toàn cho tài khoản.

Nguồn: Stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 585): Hệ thống giao dịch với Ichimoku (phần v)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 584): Hệ thống giao dịch với Ichimoku (phần iv)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 583): Hệ thống giao dịch với Ichimoku (phần iii)