- 19,993
- 89,881
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman30-1791418519.png
- Chủ đề liên quan
- 6365,6336,87847,87684,87652
Tóm tắt bài trước:
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CẦN NẮM:
Một trong những công cụ "quốc dân" nhất chính là Đường trung bình động hội tụ phân kỳ, hay anh em quen gọi là MACD. Bản thân chỉ báo MACD được cấu tạo từ nhiều thành phần, mỗi phần lại đảm nhận những chức năng riêng biệt. Và một trong số đó chính là tín hiệu MACD cắt đường Zero (Zero line cross).
Vấn đề cốt lõi của giao cắt Zero là nó tạo ra lượng tín hiệu nhiễu nhiều ngang ngửa tín hiệu chuẩn. Vì vậy, anh em bắt buộc phải có bộ lọc để tăng xác suất thắng. Nhưng việc này đòi hỏi một quy trình bài bản. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu lại từ những thứ căn bản nhất.
Nói một cách đơn giản, đó là khi đường MACD và đường Tín hiệu (Signal line) cắt qua mức 0 (đường Zero). Sẽ có hai kịch bản giao cắt xảy ra:
Hình ảnh bên trên minh họa rõ hai kịch bản giao cắt này, với đường Zero đóng vai trò như một ngưỡng ranh giới. Khái niệm thì nghe rất dễ hiểu, nhưng khi đem vào thực chiến, anh em cần một góc nhìn tinh tế hơn để phân tích và diễn giải các điểm giao cắt này một cách hiệu quả.
Bởi vì MACD được cấu tạo dựa trên các đường trung bình động, nên bản chất nó đã là một chỉ báo trễ (lagging indicator). Do đó, cách hiệu quả nhất để đọc tín hiệu chuẩn xác hơn chính là kết hợp với price action ngay trong thời gian thực. Và vì mục tiêu của chúng ta là đo lường sức mạnh của một xu hướng hoặc khả năng đảo chiều, anh em nên tập trung vào các Swing Point — tức là các đỉnh (swing highs) và đáy (swing lows).
Suy cho cùng, đây chính là những nền tảng cơ bản nhất hình thành nên mọi xu hướng:
Tóm lại, anh em hoàn toàn có thể sử dụng các đỉnh đáy này (swing points) để gia tăng tỷ lệ thắng khi giao dịch với tín hiệu MACD cắt đường Zero. Bây giờ, hãy cùng xem một ví dụ thực tế về cách phương pháp này hoạt động nhé.
- Rất nhiều kỹ thuật giao dịch với chỉ báo Stochastic (Bộ Dao động ngẫu nhiên) mang lại những khoản lỗ triền miên theo thời gian. Đặc biệt, việc đánh theo các tín hiệu quá mua (overbought) / quá bán (oversold) thường làm giảm hiệu suất tổng thể của tài khoản, vì anh em sẽ vô tình bỏ lỡ mất những con sóng xu hướng dài. "Kỹ thuật Stochastic Trùm Cuối" (The Last Stochastic Technique) được sinh ra để khắc phục điểm yếu chí mạng này.
- Một nghiên cứu được công bố trong cuốn “The Encyclopedia of Technical Market Indicators” (Bách khoa toàn thư về các chỉ báo kỹ thuật thị trường) đã chỉ ra rằng: Fast Stochastic (Stochastic Nhanh) chu kỳ 39 mang lại một số tín hiệu cực kỳ chất lượng. Một tín hiệu Mua (Buy) được kích hoạt khi đường %K cắt lên trên mức 50, ĐỒNG THỜI giá đóng cửa (close) phải cao hơn mức giá đóng cửa cao nhất của tuần trước đó. Ngược lại, tín hiệu Bán (Sell) sẽ xuất hiện khi %K cắt xuống dưới mức 50 và giá đóng cửa nằm dưới mức giá đóng cửa thấp nhất của tuần trước.
- Việc cài đặt một chu kỳ dài hơn và không làm mượt (smoothing) dữ liệu bằng đường trung bình động 3 chu kỳ sẽ giúp anh em sử dụng Stochastic ở dạng nguyên thủy và tinh khiết nhất của nó (Fast Stochastic). Tuy nhiên, vì không được làm mượt nên phiên bản này có thể tạo ra khá nhiều tín hiệu nhiễu/quét hai chiều (whipsaws). Do đó, một mẹo hữu ích là anh em nên làm mượt đường %K bằng một đường SMA 3 chu kỳ, hay nói cách khác là chuyển sang dùng Slow Stochastic (Stochastic Chậm).
- Vì Stochastic bản chất là một chỉ báo đo lường động lượng giá (price momentum), anh em nên kết hợp nó với một công cụ đánh giá khối lượng (volume) để tìm kiếm sự xác nhận (confirmation) trước khi vào lệnh.
- Anh em cần nhớ rằng, đặc tính đường giá của mỗi mã cổ phiếu (hay các loại tài sản khác) đều là độc nhất. Mặc dù Slow Stochastic chu kỳ 39 là một chỉ báo kỹ thuật rất lợi hại, anh em vẫn phải luôn backtest hiệu suất của nó trên chính mã mà mình đang theo dõi. Ví dụ, một số mã lại có đặc tính cho điểm vào lệnh cực chuẩn khi %K cắt lên mức 40, và báo lệnh bán khi %K gãy xuống dưới 60. Hơn nữa, khi giao dịch các mã có biên độ dao động mạnh, anh em nên cân nhắc kẹp thêm 1-2 chỉ báo khác để xác nhận chéo nhằm tăng độ an toàn cho tài khoản.
KỸ THUẬT GIAO DỊCH MACD CẮT ĐƯỜNG ZERO KẾT HỢP SWING POINT
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CẦN NẮM:
- Giao cắt đường Zero của MACD là một công cụ phổ biến để đo lường động lượng (momentum) thị trường và tìm kiếm điểm vào lệnh.
- Anh em có thể tăng độ chính xác của các tín hiệu giao cắt này bằng cách chú ý đến các Swing Point (đỉnh/đáy xoay chiều) — về cơ bản, đây chính là những viên gạch nền tảng tạo nên một xu hướng.
- Trong khi giao cắt Zero cho bạn tín hiệu ban đầu, thì hành vi giá (price action) theo thời gian thực sẽ giúp định hướng quyết định giao dịch thông qua việc phân tích bức tranh toàn cảnh.
Một trong những công cụ "quốc dân" nhất chính là Đường trung bình động hội tụ phân kỳ, hay anh em quen gọi là MACD. Bản thân chỉ báo MACD được cấu tạo từ nhiều thành phần, mỗi phần lại đảm nhận những chức năng riêng biệt. Và một trong số đó chính là tín hiệu MACD cắt đường Zero (Zero line cross).
Vấn đề cốt lõi của giao cắt Zero là nó tạo ra lượng tín hiệu nhiễu nhiều ngang ngửa tín hiệu chuẩn. Vì vậy, anh em bắt buộc phải có bộ lọc để tăng xác suất thắng. Nhưng việc này đòi hỏi một quy trình bài bản. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu lại từ những thứ căn bản nhất.
Giao cắt đường Zero của MACD là gì?
Nói một cách đơn giản, đó là khi đường MACD và đường Tín hiệu (Signal line) cắt qua mức 0 (đường Zero). Sẽ có hai kịch bản giao cắt xảy ra:
- Giao cắt Zero dương (Tín hiệu Bullish/Tăng giá). Xảy ra khi đường MACD và đường Tín hiệu cắt lên trên mức Zero. Về cơ bản, điều này cho thấy hành động giá đang có động lượng tăng.
- Giao cắt Zero âm (Tín hiệu Bearish/Giảm giá). Xảy ra khi đường MACD và đường Tín hiệu cắt xuống dưới mức Zero. Anh em cũng đoán được rồi đấy, tín hiệu này báo hiệu động lượng đang thiên về hướng giảm.
Hình ảnh bên trên minh họa rõ hai kịch bản giao cắt này, với đường Zero đóng vai trò như một ngưỡng ranh giới. Khái niệm thì nghe rất dễ hiểu, nhưng khi đem vào thực chiến, anh em cần một góc nhìn tinh tế hơn để phân tích và diễn giải các điểm giao cắt này một cách hiệu quả.
Làm thế nào để lọc tín hiệu giao cắt Zero và gia tăng độ chính xác?
Bởi vì MACD được cấu tạo dựa trên các đường trung bình động, nên bản chất nó đã là một chỉ báo trễ (lagging indicator). Do đó, cách hiệu quả nhất để đọc tín hiệu chuẩn xác hơn chính là kết hợp với price action ngay trong thời gian thực. Và vì mục tiêu của chúng ta là đo lường sức mạnh của một xu hướng hoặc khả năng đảo chiều, anh em nên tập trung vào các Swing Point — tức là các đỉnh (swing highs) và đáy (swing lows).
Suy cho cùng, đây chính là những nền tảng cơ bản nhất hình thành nên mọi xu hướng:
- Xu hướng tăng (Uptrend) = Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (HH) và Đáy sau cao hơn đáy trước (HL).
- Xu hướng giảm (Downtrend) = Đáy sau thấp hơn đáy trước (LL) và Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (LH).
Tóm lại, anh em hoàn toàn có thể sử dụng các đỉnh đáy này (swing points) để gia tăng tỷ lệ thắng khi giao dịch với tín hiệu MACD cắt đường Zero. Bây giờ, hãy cùng xem một ví dụ thực tế về cách phương pháp này hoạt động nhé.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
