Nhờ bác @anhnguyen14 , em code luôn size lệnh trong chỉ báo rồi bác ạ, cứ nhập y nguyên thôi ạ. Size lệnh cần vào của em là chỗ em khoanh tròn.nên chơi gói 10k hoặc 100k,,, đi lot đi vol dễ tính nhẫm khỏi bị nhầm
thôi cố gắng nuôi 1 cái tk,,, để cái tk đó nó kiếm lãi đều đặn mà lấy lãi lấy kinh phí đi thi các gói cao hơnNhờ bác @anhnguyen14 , em code luôn size lệnh trong chỉ báo rồi bác ạ, cứ nhập y nguyên thôi ạ. Size lệnh cần vào của em là chỗ em khoanh tròn.
Cám ơn bác. Em sẽ test thêm.
Không cần test đâu bác, bác trade cũng lâu rồi, nên bỏ qua phần test ạ, bác cứ trade như bác đã lên kế hoạch, chỉ cần bác lưu tâm đến động lượng 2 chiều của mỗi tín hiệu và cảm nhận từ từ thôi ạ, vẫn là vấn đề cũ em đã từng đề cập với bác, hệ thống phải có chế độ nghỉ thôi ạ.
.
Cái qlv này em thấy anh Nam nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, thuận đánh đủ, ngược đánh giảm, về lâu dài chính cái này mới là thứ đem lúa về ạ. Cảm ơn anh.Ema có 3 trường hợp:
+ 2 đường của bác giao cắt
+ Giá vượt qua ema mở xu hướng mới.
+ Giá chạm ema trở lại xu hướng củ.
Cụ nên dành thời gian nghiên cứu kỷ vấn đề này.
Quan lý vốn thấy cụ thuận hay xuôi trend củng vả slot size như thường
Nên off 3-4 tháng thi thố dành thời gian nghiên cứu chuyên sâu một tý
Em mới thêm 1 điều mới trong hệ thống. Không chắc cái này có phải là chế độ nghỉ không, nó không giống như kiểu dùng chỉ bảo. Em chỉ thống kê đơn thuần và kết luận là những ngày thứ4,7 và CN thì hệ thống lỗ nhiều, do giá đi sideway. Em đang kết luận là 3 ngày đó trong tuần thì không mở lệnh nữa dù có tín hiệu.
Bác dùng như vậy là đang phân chia dữ liệu theo thuộc tính mùa, những kỹ thuật thống kê theo time series này là kỹ thuật bậc cử nhân ĐH ngành thống kê trở lên, mình ko biết bác rành phân tích chuỗi thời gian đến mức độ nào (Time Series Analysis) nhưng đa phần các kỹ thuật này không phù hợp để áp dụng trong 1 hệ thống trade ptkt. Theo các bài báo về time series ứng dụng trong lĩnh vực forex mình đã đọc thì các kỹ thuật này thường dùng để lý giải hiệu suất hệ thống đã đạt được trong 1 chuỗi thời gian nhất định trong quá khứ, ví dụ 1 chiến lược theo xu hướng có hiệu suất cực kém vào tháng trước đó, khi áp dụng kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian người ta sẽ xác định được là tháng vừa rồi thị trường đi ngang hay có xu hướng, nếu đi ngang mà chiến lược xu hướng hiệu suất kém là bình thường do trade đã lựa chọn chiến lược ko phù hợp, nếu kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian xác định tháng vừa rồi có xu hướng, mà chiến lược xu hướng có hiệu suất kém tức là lỗi không phải ở trader mà lỗi ở chiến lược thiết kế kém. Tóm lại chế độ nghỉ của 1 hệ thống sẽ do chính hệ thống đó quyếtt định chứ ko phải dựa vào dữ liệu thống kê ạ, đây chỉ là hiểu biết và quan điểm cá nhân của em
Giá đi ngang là điểm yếu chết người của các hệ thống dùng ind nói chung vì nó chỉ đúng khi có xu hướng, đặc biệt là các đường trung bình càng tệ hại hơn
Bác dùng như vậy là đang phân chia dữ liệu theo thuộc tính mùa, những kỹ thuật thống kê theo time series này là kỹ thuật bậc cử nhân ĐH ngành thống kê trở lên, mình ko biết bác rành phân tích chuỗi thời gian đến mức độ nào (Time Series Analysis) nhưng đa phần các kỹ thuật này không phù hợp để áp dụng trong 1 hệ thống trade ptkt. Theo các bài báo về time series ứng dụng trong lĩnh vực forex mình đã đọc thì các kỹ thuật này thường dùng để lý giải hiệu suất hệ thống đã đạt được trong 1 chuỗi thời gian nhất định trong quá khứ, ví dụ 1 chiến lược theo xu hướng có hiệu suất cực kém vào tháng trước đó, khi áp dụng kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian người ta sẽ xác định được là tháng vừa rồi thị trường đi ngang hay có xu hướng, nếu đi ngang mà chiến lược xu hướng hiệu suất kém là bình thường do trade đã lựa chọn chiến lược ko phù hợp, nếu kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian xác định tháng vừa rồi có xu hướng, mà chiến lược xu hướng có hiệu suất kém tức là lỗi không phải ở trader mà lỗi ở chiến lược thiết kế kém. Tóm lại chế độ nghỉ của 1 hệ thống sẽ do chính hệ thống đó quyếtt định chứ ko phải dựa vào dữ liệu thống kê ạ, đây chỉ là hiểu biết và quan điểm cá nhân của em
Ngày thứ 7, CN cuối tuần thì em hiểu cũng giống như các thị trường khác, tuy crypto giao dịch 24/7 nhưng bản thân nhiều trader, quỹ cũng giảm giao dịch vào cuối tuần dẫn đến giá đi sideway không có xu hướng là chủ yếu. Dù sao thì MFF cũng không cho giao dịch T7 và CN.Giá đi ngang là điểm yếu chết người của các hệ thống dùng ind nói chung vì nó chỉ đúng khi có xu hướng, đặc biệt là các đường trung bình càng tệ hại hơn
Nếu bác đọc các bài phân tích tài chính thì thị trường Crypto t7, CN được giới phân tích gọi là "Phiên giao dịch ngoài giờ" đặc điểm của phiên ngoài giờ là thanh khoản mỏng, nhưng đôi khi nó lại chứa đựng một số thông tin hữu ích để dự đoán hướng đi mới của cả 1 chu kỳ, do đó tuy gọi là "Phiên ngoài giờ" nhưng giới quan sát ko hề xem nhẹ nó
Trong hệ thống của em cũng có 1 đoạn là nếu tín hiệu đến sáng thứ 2 khi mở cửa giao dịch mà vẫn còn khả dụng thì vẫn mở lệnh như thường.Nếu bác đọc các bài phân tích tài chính thì thị trường Crypto t7, CN được giới phân tích gọi là "Phiên giao dịch ngoài giờ" đặc điểm của phiên ngoài giờ là thanh khoản mỏng, nhưng đôi khi nó lại chứa đựng một số thông tin hữu ích để dự đoán hướng đi mới của cả 1 chu kỳ, do đó tuy gọi là "Phiên ngoài giờ" nhưng giới quan sát ko hề xem nhẹ nó
Lịch sử tâm tối coin là thứ 7 chủ nhật mà bác kêu nó sideway
Lệnh 5.2 đã stoploss. Tổng lại lệnh #5 kiếm được 0.5R.Lệnh 5.1 đã TP ở 2R. Lệnh 5.2 tiếp tục giữ nguyên.
Sao chú kg dùng chiêu kéo BE+x nhỉ, kiểu như lộ nhuận tăng đc y pip, chú kéo sl về x pips. Nó bảo đảm là chú có lợi nhuận ít nhất là x pips nếu giá kg đạt tpLệnh 5.2 đã stoploss. Tổng lại lệnh #5 kiếm được 0.5R.
Dạ em cũng có suy nghĩ và test về chiêu này.
