Phái sinh - Phần 3: Thống kê và A.I.

[henrynguyenn]

A.I. như một đứa trẻ, và việc của bạn là dạy nó học.
Dạy cho “đứa trẻ” biết đâu là đúng, đâu là sai.

Phái sinh - Phần 3: Thống kê và A.I.
Trẻ con sẽ biết “Dạ - vâng” với người lớn, nếu nhiều lần chúng bị nhắc nhở.
Ở đây, “nhiều” là một dạng dữ liệu thống kê.
Kinh nghiệm sống (một cách nói khác của thống kê) sẽ dạy cho đứa trẻ ấy trưởng thành.
Trong đầu tư,
Một chiến lược đúng, nếu “nhiều” lần giao dịch thành công.
Nói một cách học thuật, % xác suất thành công cao.
Tính toán độ tin cậy trên cho quyết định giao dịch, là cách bạn dạy một A.I. đầu tư học.
Để tính được độ tin cậy, bạn cần (1) mẫu chung của các trường hợp tương tự và (2) các kết quả của chúng.
Ví dụ: 10 lần trong quá khứ xuất hiện tín hiệu “20/30 mã VN30 có lệnh mua lớn” (đây là mẫu chung), 8/10 lần đấy thị trường tăng điểm (đây là kết quả).
=> Xác suất thành công của chiến lược “Long khi 20/30 mã VN30 có lệnh mua lớn”, là 80%.
Khi đã có dữ liệu trên, thuật toán có thể tự tin giao dịch thành công, hoặc ít nhất giao dịch với một cơ sở khoa học vững vàng.
Nhớ rằng, không phải tất cả thuật toán A.I. đều như vậy, đây chỉ là cách mình đào tạo Derival.
Một A.I. có khả năng tìm và thực hiện chiến lược đầu tư phái sinh, với winrate cao.
Còn tiếp,…

----------
Tản mạn

Phân biệt giữa A.I. và Reactive Machine (RM).
“Long khi 20/30 mã VN30 có lệnh mua lớn” là RM.
Tìm ra chiến lược đúng và thực hiện nó là A.I.
Đa phần bot giao dịch trên thị trường là RM.
Các RM này mua/bán, long/short dựa trên các quy tắc có sẵn (rule-based investing), để tạo ra một RM khá đơn giản.
Nhìn chung, A.I. có vẻ ưu việt hơn RM, nhưng chưa chắc đã tốt hơn.
Mình biết, trên thị trường, có nhiều Bot đầu tư rất hiệu quả.
Song, chúng không có khả năng thích nghi, như cách mà A.I. làm.
Theo thời gian, hiệu suất đầu tư của Bot tỉ lệ nghịch với độ phổ biến của chúng.
Bạn nên đọc kỹ ý này!
”…Mức độ phổ biến là án treo cho một chiến lược đầu tư...”
Thử tưởng tượng 1 thuật toán đúng 100% và mọi nhà đầu tư trên thị trường đều biết, liệu rằng nó sẽ luôn đúng trong tương lai?
Nếu có, thì hệ quả sẽ như thế nào?

----------
Mình là Henry,
Đây là bài dài nhất trong chuỗi series này, và mình rất cảm ơn vì bạn đã đọc đến đây.
Nếu bạn hứng thú với mối lương duyên sâu đậm giữa A.I. và đầu tư, đừng ngần ngại connect với mình nhé.
Rất vui vì được biết bạn.

----------
Để tìm hiểu thêm về A.I., chiến lược đầu tư thông minh trên thị trường chứng khoán phái sinh, bạn có thể kết nối tại: https://t.me/Derival_Bot?start=5924413391