em cảm ơn bác
Xu hướng: Giảm mạnh (Giá tách xa đường xu hướng).
Kháng cự gần nhất: 0.633
Hỗ trợ tạm thời: 0.629.
Vùng giá hiện tại nằm ở vùng quá độ.
Phá đường xanh có thể mua với mục tiêu là đường màu đen, cần thêm 1-2 cột tích lũy nữa mới giao dịch đẹp!
Quỹ thôi bác ơiĐã xong phần trading plan. Tiếp theo là phần đi tiền. Có 4 cách đi tiền:
- Set and forget => x14 TK sau 1 năm (KL giữ nguyên 0.1 lot suốt 1 năm)
- Đóng 1/2 khi giá đi được 2x Risk, 1/2 còn lại kéo BE và giữ nguyên Target (KL giữ nguyên 0.1 lot suốt 1 năm) (Đang chuẩn bị test)
- Set and forget (KL tăng lên sau mỗi 1.000$ lợi nhuận, mặc định sẽ tăng 0.1 lot/1000$)
- Đóng 1/2 khi giá đi được 2x Risk, 1/2 còn lại kéo BE và giữ nguyên Target (KL tăng lên sau mỗi 1.000$ lợi nhuận, mặc định sẽ tăng 0.1 lot/1000$).
Lệnh chạy từ 1/8/2018 tới 1/8/2019 tổng cộng 150 lệnh, trung bình chưa tới 1 lệnh/ngày.
- Winrate 68% (Khá cao)
- Hold lệnh bình quân 1.5 ngày cho lệnh win và 0.5 ngày cho lệnh loss
- Thắng liên tiếp: 8, Thua liên tiếp: 6
- Reward to Risk Ratio (RRR): 3.45
Chuỗi test đầu tiên hơi bất công với nó vì trong lúc test còn tinh chỉnh lại các điều kiện vào lệnh. Giờ đep trading plan đã tinh chỉnh ổn thỏa, test lại 3 cách đi tiền thì sẽ dính 1 số thứ sau (Thực tế là tốt):
- Thuộc lòng những vận động giá quái thai đã gặp khi test lần 1
- Bởi vì thuộc lòng nên kết quả sẽ không còn khách quan như test lần 1
- Kết quả test do đó sẽ tốt 1 cách bất ngờ và thường là sẽ mang tới tâm lý quá tự tin.
Giải pháp là chọn 1 vùng thời gian khác, ví dụng như 1/8/2017 tới 1/8/2018 - Nhưng mà Tradingview không có dữ liệu M30 của 1/8/2017 (Chắc nó xóa bớt) - Nên hiện tại chưa biết giải quyết sao.
Giải pháp 2 là forward test từ 1/8/2019 tới 1/8/2020. Làm vầy thì cực kỳ khách quan, nhưng lại cực kỳ mất thời gian ^^, sau 1 năm nữa mới có kết quả
Nên thôi cứ test, tổng hợp kết quả, tinh chỉnh lần nữa, kết hợp làm forward test luôn
) x14 1 năm là sẽ thành buffett VN sớm thôi haha
Đệ tử thì mình không nhận.
)
Cái thống kê của em na ná bác nàyĐệ tử thì mình không nhận.
Nhưng mình chia sẻ việc thực hiện back test vs forward test cho các ACE muốn làm như sau:
* Công cụ: Chart Tradingview sử dụng được công cụ replay (Theo mình nhớ là phải trả phí nó mới cho xài, mình đóng phí năm rồi nên giờ không biết xài free thì có được replay hay không).
* Cách thực hiện:
1. Yêu cầu:
- 1 cặp tiền (chỉ backtest 1 cặp tiền tại 1 thời điểm, mỗi cặp tiền có tính cách khác nhau, kết quả của cặp XAUUSD không áp dụng được cho cặp EURUSD)
- 1 Timeframe (Là timeframe dùng để entry, phân tích xu hướng trên Timeframe lớn hay nhỏ tùy sở thích, nhưng khi entry thì chỉ đc sử dụng 1 timeframe duy nhất)
- 1 Trading Plan (Không thể cùng lúc test nhiều Trading Plan đc vì nó sẽ loạn hết cả lên và không cho ra dữ liệu để phân tích được)
- Tư duy nghiêm túc.
2. Các thông số cần ghi nhận lại khi back test:
- Ngày vào lệnh, Giờ vào lệnh
- Loại lệnh: BUY/SELL
- Giá Entry
- Giá Stoploss
- Giá Take Profit
- Ngày thoát lệnh, Giờ thoát lệnh.
- Các thông số phụ (khuyến nghị ghi nhận): Giá cao nhất/Giá thấp nhất của mỗi lệnh. Trạng thái tâm lý lúc vào lệnh: Nghi ngờ/tự tin/FOMO/Lo lắng v.v...
3. Các thông số cần tính toán sau mỗi lệnh (Cài công thức excel):
- Số pip loss, số pip win
- Reward to Risk Ratio
- Win Ratio
- Holding Time
4. Cách thực hiện:
- Dùng chức năng replay của Tradingview, lùi thời gian về 1 mốc cụ thể trên chart. Ví dụ: 1/1/2018
- Đừng cố gắng nhớ kết quả vận động giá khi chọn thời điểm lùi về.
- Sử dụng Trading Plan để vào lệnh với thái độ giống như vào lệnh thật với tiền thật.
- Ghi nhận lại kết quả.
5. Những thứ cần lưu ý:
Giải thích:
- Khi ACE sử dụng 1 Kế hoạch giao dịch duy nhất để vào lệnh, ACE sẽ có 1 kết quả duy nhất, kết quả này có thể là Lỗ, có thể là Lãi, nhưng nó có đặc điểm là : NHẤT QUÁN.
- Từ cái kết quả NHẤT QUÁN này, ACE mới có khả năng phân tích Kế hoạch giao dịch, từ đó đưa ra các biện pháp tinh chỉnh phù hợp.
- Kết quả là ACE sẽ có 1 kế hoạch giao dịch tốt hơn, dẫn đến 1 kết quả tốt hơn nhưng vẫn đảm bảo tính NHẤT QUÁN.
Forward Test:
- Forward test giống như backtest, khác ở chỗ là ACE đem cái Kế hoạch giao dịch đã được tinh chỉnh thông qua Backtest để sử dụng trên thực tế, những vẫn là demo chứ không phải là REAL MONEY.
- Forward test có các giá trị:
+ Thực sự không biết kết quả vận động giá đối với Kế hoạch giao dịch
+ Rèn luyện tính kiên nhẫn thực sự - điều cần thiết khi giao dịch Real (Back test thì tua nhanh tới để biết kết quả nhanh còn phân tích làm lệnh khác, chứ forward test thì bắt buộc phải chờ TT nó chạy mới biết kết quả => Thử thách sự kiên nhẫn)
+ Tiếp tục tinh chỉnh Kế hoạch giao dịch theo sự vận động mới của TT. (Vận động của TT năm 2017 và năm 2020 sẽ khác nhau về rất nhiều mặt, kế hoạch giao dịch phù hợp với năm 2017 chưa hẳn đã tối ưu cho năm 2020 - do đó, cần tinh chỉnh liên tục).
Công việc Trading này đòi hỏi nghiêm túc, không phải là nơi để làm giàu nhanh, backtest x100 TK chứ forward test có khi lỗ SML (Chưa nói đến trade real).
Nhưng back test và forward test sẽ mang đến cho ACE hiểu biết sâu sắc về Kế hoạch giao dịch của chính mình và niềm tin tất thăng vào kế hoạch giao dịch đó, và sẽ là trợ giúp tâm lý cực lớn khi ACE bắt đầu trade real.
* Ví dụ như mình backtest thấy x14 TK trong 1 năm, mình tự tin sử dụng kế hoạch giao dịch này để giao dịch REAL, để coi ngày này năm sau x14 TK hay đc vài tháng mình hô cháy và backtest kế hoạch giao dịch khác nhé =)) (Này là nói đùa nhé, mình sẽ KHÔNG đổi kế hoạch giao dịch mà chỉ sử dụng kết quả giao dịch để TINH CHỈNH kế hoạch giao dịch thôi
Chúc ACE sớm có 1 cái kế hoạch giao dịch X100 TK
chi tiết lệnh ở một sheet khác, kế hoạch và tâm lý em viết trong google docs. có bác nào có cao kiến em đa tạ bằng một lời cảm ơn
Gợi ý với bác 1 chút về sự nhất quán khi dùng Price Action để giao dịch:Cái thống kê của em na ná bác này
Mặc dù em trade theo PA, SR, trendlines nhưng vẫn chưa tìm ra được sự nhất quán consistency đặc biệt là ở vấn đề stoploss không biết nên market execution (SL có thể thay đổi và có thể lên tới trăm pips) hay đặt pending order ( SL ổn định), tương tự như TP (nhưng tí quan trọng bằng SL) Hi vọng em sẽ tìm ra sớm để hoàn chỉnh chiến lược
Mục tiêu là tối ưu hóa lợi nhuận và rủi ro có thể của một chiến lược vào lệnh để có thể set and forget --> đảm bảo tâm lý ổn định sẽ đạt được sự nhất quán trong giao dịch phải không bácGợi ý với bác 1 chút về sự nhất quán khi dùng Price Action để giao dịch:
- Mỗi mô hình PA đều có điểm failed, bác có thể sử dụng điểm failed của mô hình làm SL. Ví dụ: Mô hình pinbar thì hay đặt SL phía trên/dưới đuôi Pinbar ~ 5-10pip.
- Sử dụng Winrate để tính Target:
Bảng trên này là tỉ lệ tối thiểu để hòa vốn tương ứng với Winrate, bác có thể suy ngược lại. Ví dụ winrate hiện tại của bác là 40% thì Reward to Risk Ratio tối thiểu phải là 1.5 - Nghĩa là Risk 100pip thì Target đặt 150pip tối thiểu và nhất quán để hòa vốn => Để có lời thì Target tối thiểu phải đặt 2x Risk.
=> Target nhất quán.
Tiếp theo là bác backtest cách đặt Stoploss, Take Profit này để xem kết quả ra sao rồi tinh chỉnh lại SL và TP cho phù hợp. Ví dụ như: SL dư dả quá thì giảm bớt SL lại để nâng KLGD lên, SL đặt thế bị thiếu 1 tí thì nâng lên tới mức nào đủ. TP đặt ít quá, hit Target xong giá chạy lên tiếp thì dời TP ra xa 1 chút. Hoặc TP đặt xa quá thì đem nó gần lại cho nó dễ hit TP v.v...
Mỗi setup, mỗi kế hoạch giao dịch sẽ đi liền với Stoploss và Take Profit phù hợp với nó, kế hoạch của mình có thể cho phép SL 30-50pip, nhưng kế hoạch của bác lại yêu cầu phải SL 70-100pip mới ổn thì cứ theo y như kế hoạch mà triển khai, không cần phải đi tham khảo của người khác.
Bên cạnh đó, bác cũng có thể thống kê những thông số phụ sau:
- Đối với lệnh win, giá đi ngược bao nhiêu pip thì quay đầu đi đúng hướng hit TP => Tính cách và cách nhận biết lệnh win => Giảm SL xuống. Ví dụ: Đối với setup của mình, lệnh win thường chỉ đi ngược lại khoảng 15-20pip, sau đó nó sẽ quay đầu đi đúng hướng và take profit. Mình thống kê đc 30 lệnh như thế, bình quân là 18pip, max là 28pip => Mình chỉ có nhu cầu săn mấy lệnh này => Đặt SL 35 pip cho tất cả các lệnh sau đó => Lấy kết quả mới, nếu khả quan thì xài luôn, không khả quan thì xem thử bao nhiêu trường hợp đi ngược > 35 pip rồi quay đầu hit TP (Mấy trường hợp đi ngược cả trăm pip rồi quay đầu thì dẹp cmn luôn cho nó gọn đội hình).
- Đối với lệnh loss, giá đi đúng bao nhiêu pip thì quay đầu đi ngược lại hit SL => Tính cách của lệnh Loss. Ví dụ: Các lệnh lost của mình thường chỉ đi đúng hướng đc 20-30pip, sau đó nó quay đầu và hit SL => Cứ lệnh nào vào xong đi đc 50-60pip là mình yên tâm tắt máy vì khả năng nó quay đầu thấp đi (theo thống kê backtest).
Bác @Mạc An cho em hỏi là bài gốc ko thấy bác đưa AU, NU vào. Em đoán là nó ko đẹp nên bác ko cho vào watchlist. Vậy mong bác chỉ thêm nhưng lý do gì bác sẽ loại nó ra, ví dụ phân tích trong 5 cặp chính dính tới USD: AU, EU, GU, NU, UC thì nên đánh cặp nào nhất.
Em này dạo này cứ đánh xuống là đẹp, các ptcb ko cho thấy dấu hiệu gì để long cả bác.
Xu hướng : Giảm, đợi nó di chuyển thêm 1 vài cột lên sát vùng 0.681 mà cho tín hiệu bán là bán xuống tiếp!
Nói chung, để có lợi nhuận ổn định thì chúng ta phải đạt tới trạng thái tâm lý tất thắng với hệ thống SET AND FORGET. Việc này nó thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối và nhất quán vào kế hoạch giao dịch và cũng cho thấy kế hoạch giao dịch này giúp chúng ta "Thắng cả cuộc chiến"Mục tiêu là tối ưu hóa lợi nhuận và rủi ro có thể của một chiến lược vào lệnh để có thể set and forget --> đảm bảo tâm lý ổn định sẽ đạt được sự nhất quán trong giao dịch phải không bác
Về phần đầu thì target nên dựa trên winrate hiện tại của mình, hay winrate mình nhắm tới vậy bác?
Vừa rồi có set up chạy được trăm pips xong quay đầu hit SL dương em kéo tay lên, thì nó vẫn tính là lệnh win, tăng winrate lên nhưng RR lại giảm cho nên nếu muốn hoàn chỉnh chiến lược có nhất thiết phải "không được đụng tay đến lệnh đã vào" không?
Em cảm ơn
. Bạn muốn thế ko
Em sẽ thêm những yếu tố cần thống kê vào excel. Cảm ơn bác đã thông não, chúc bác khoẻ và tỉnh táo trong trading hours nhéNói chung, để có lợi nhuận ổn định thì chúng ta phải đạt tới trạng thái tâm lý tất thắng với hệ thống SET AND FORGET. Việc này nó thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối và nhất quán vào kế hoạch giao dịch và cũng cho thấy kế hoạch giao dịch này giúp chúng ta "Thắng cả cuộc chiến"
Phần Stoploss là nơi đại diện cho sự thất bại của 1 setup.
Nhưng Take Profit thì lại thể hiện "Kỳ vọng" chủ quan của bản thân trader.
=> Bạn thích set Take Profit bao nhiêu cũng đc, sau 1 quãng thời gian đủ dài (3-6 tháng) và 1 số lệnh đủ nhiều (50-100 lệnh), bạn sẽ tự điều chỉnh đc mức Take Profit phù hợp cho setup của mình => Đừng lo lắng
Setup chạy trăm pip rồi quay đầu hit SL dương đấy xảy ra bao nhiêu lần/100 trade?
Nếu nó "nhiều lần" đối với bạn thì phải nghĩ ra 1 phương án để khắc phục và test phương án đó luôn:
- Rút ngắn Take Profit
- Take profit 1/2, còn lại kéo hòa vốn
Nếu nó "Không đáng kể" ~ 10 lần/100 trade thì kệ nó hoặc nói chung là bạn phải có con số cụ thể ra thì mới có thể cân nhắc việc có xử nó hay không xử nó.
Đừng cố win 1 trade, hãy cố win cả sự nghiệp.
Lần backtest vừa qua, mình có chuỗi lỗ 6 phát liên tiếp, nhưng kết quả chung cuộc là x14 TK => 1 kế hoạch giao dịch ngon lành mang lại chiến thắng cho cả sự nghiệp.
Ví dụ:
- Bạn có 1 trade, giá tới target là 100pip thì bạn out lệnh theo đúng kế hoạch. Ngay sau khi bạn out lệnh thì tin giật gân xuất hiện, giá phi 500pip. Bạn sửa kế hoạch giao dịch: Take profit 600pip/trade. Từ đó về sau, bạn sml vì phần lớn trade đều tới 100-120pip là quay đầu hit SL
Còn chuyện "Đụng tay vào lệnh đã vào" hay không? Thì khi ghi nhật ký, bạn cũng ghi lại về chuyện này, kèm lí do:
- Kéo SL dương, vì: Sợ chút nữa giá quay đầu.
- Chốt lời trước khi giá tới target, vì: Sợ chút nữa tin ra đảo chiều
Sau đó, bạn review lại xem hành động can thiệp vào lệnh là đúng hay sai. Bởi vì bạn đã biết kết quả của việc can thiệp đó rồi. Ví dụ: 6 lần/10 lần can thiệp, bạn hành động đúng, ko can thiệp là mất tiền => Cứ can thiệp.
Còn nếu thống kê ra 6/10 lần can thiệp là linh tinh, không làm gì cả giá tới take profit, can thiệp vào làm mất lệnh đẹp => Bỏ đi đừng can thiệp nữa.
Nói chung, cái mà bạn cần là con số cụ thể, có số liệu thì mới quyết định đc là nên làm cái gì, không nên làm cái gì.
Giá đã bung xuống khỏi tam giác như dự đoán. Khung h4 MFI > 80 cắt xuống đườn 80, hiện tại đang 74.24.
Giá đã bung xuống khỏi tam giác như dự đoán. Khung h4 MFI > 80 cắt xuống đườn 80, hiện tại đang 74.24.
Khung h1 dành cho ai trễ tàu
Mình cho rằng giá còn quay lên khu vục bản lề 1504.5 - test cạnh tam giác rồi rụng về 1485. Ae muốn nhảy vào SELL thì nên chờ trên đó. SL ở cạnh tam giác trên - 1510.
Vậy thôi SELL limit 1510.35 ở cạnh trên tam giác cho chắc ăn. Nghi nó còn lạng một vòng nữa giữa 2 cạnh tam giác. O khung giờ này cũng không đủ lực đánh thủng 1500.
