- 5,111
- 19,083
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover11-1790165498.png
- Chủ đề liên quan
- 88250,86120,85122
(tiếp bài trước)
Kirk: Kế hoạch sắp tới của anh cho SATS2 và mấy hệ thống kia là gì?
Vervoort: Tính đến lúc này, tôi đã hoàn thiện xong toàn bộ tài liệu cho SATS2, bao gồm cả những ý tưởng giúp né các lệnh lỗ (losing trades) và một thủ thuật để ăn lãi ngay cả khi cổ phiếu sập bằng cách dùng quyền chọn bán (put options). Tuy nhiên, SATS3 và SATS4 thì vẫn chưa lên tài liệu. Riêng SATS5 thì tôi mới đang ở những bước phác thảo đầu tiên, vì phần thuật toán và công thức vẫn cần phải nhào nặn thêm.
Kirk: Vậy mục tiêu của anh trong những năm tới có phải là tự động hóa 100% việc giao dịch không?
Vervoort: Tạm thời thì tôi chưa có kế hoạch đó, nhưng cũng là một hướng đáng để suy nghĩ. Nếu thu xếp được thời gian, tôi rất muốn bế nó sang đánh thử trên thị trường Forex real-time xem sao. Hơn nữa, đánh ở những khung thời gian siêu ngắn (scalping) thì bắt buộc phải xài những kỹ năng và ngón đòn khác.
Kirk: Theo anh, đâu là ưu và nhược điểm khi đặt lên bàn cân giữa các chiến lược giao dịch thuần máy móc (mechanical trading) và lối đánh tùy biến dựa trên nhận định cá nhân (discretionary trading)?
Vervoort: Một hệ thống giao dịch tự động 100% (ví dụ như chạy trên hợp đồng tương lai E-mini chẳng hạn) có thể cày cuốc và đẻ ra tiền 24/7 mà không cần con người nhúng tay vào, quan trọng nhất là không bị cảm xúc chi phối.
Còn nếu dùng tín hiệu báo lệnh từ hệ thống nhưng lại tự tay bấm lệnh (đánh tùy biến), điểm ăn tiền là nó giúp anh em gạt bỏ được cả tá cảm xúc tâm lý – miễn là anh em có niềm tin tuyệt đối rằng bản thân cái hệ thống đó đã có khả năng sinh lời rồi. Nhờ vậy, anh em chỉ cần tập trung vào việc né các lệnh "xấu" mà bot báo, hoặc chủ động chốt lời sớm để ẵm trọn lợi nhuận. Để tôi lấy ví dụ thực tế với con SATS2 nhé:
Nhìn vào mã CSX, SATS2 đã phím một lệnh Mua vào ngày 24/03/2009 (thanh nến xanh đầu tiên xuất hiện sau một thanh nến đỏ). Tín hiệu Bán đầu tiên nổ ra vào ngày 01/10/2009 (thanh đỏ đầu tiên sau thanh xanh). Anh có thể soi kỹ cấu trúc nến ở góc trên bên trái của biểu đồ phía trên. Nếu thả cho bot tự trade, SATS2 sẽ tự động táng lệnh Bán ngay khúc này. Nhưng vì tôi không đánh auto hoàn toàn, tôi có cơ hội ngó lại chart một nhịp trước khi quyết định có chốt lệnh hay không.
Ở đây, anh em sẽ thấy giá đảo chiều bật lên ngay đúng vùng hỗ trợ của một điểm xoay chiều trước đó (với mô hình nến Sao Mai Doji - morning doji star). Thêm nữa, dàn indicator lúc đó đều đang nằm rạp ở vùng mua (quá bán). Giá cũng đã tiệm cận đường hỗ trợ của trendline tăng trung hạn. Bấy nhiêu lý do là quá đủ để tôi quyết định tiếp tục gồng lệnh và dời stoploss xuống ngay dưới đường hỗ trợ hoặc trendline. Rốt cuộc thì cả hai đường này đều không bị thủng, và hai ngày sau đó, một cụm nến Sao Mai (morning star) xuất hiện, xác nhận luôn nhịp đảo chiều đi lên.
Đến ngày 29/10, hệ thống lại báo thêm một lệnh Bán nữa. Nhưng áp dụng đúng logic phân tích như trên, tôi vẫn tiếp tục giữ lệnh. Nhờ cách đánh kết hợp này, tôi đã né được hai cú trade "hớ" suýt thì làm sứt mẻ tài khoản.
Kirk: Nói cách khác, hệ thống sẽ cấp cho anh một bộ khung sườn cơ bản, sau đó anh ốp thêm kỹ năng phân tích kỹ thuật (PTKT) của bản thân vào để quyết định xem tín hiệu nào nên theo, tín hiệu nào nên bơ đi. Phải công nhận là chiêu này quá quái kiệt, một lối đánh mà tôi tin chắc sẽ đẩy winrate của anh lên đáng kể.Nói về bức tranh tổng thể khi build một chiến lược giao dịch, từ kinh nghiệm xương máu nhiều năm qua, anh có thể chia sẻ vài lời khuyên cụ thể về những điều "Nên làm" và "Tuyệt đối tránh" được không?
Vervoort: Những thứ quyền lực nhất trong phân tích kỹ thuật quanh đi quẩn lại vẫn là những món căn bản và đơn giản nhất: hỗ trợ và kháng cự, đường trendline, các đường trung bình động ( SMA), và với biểu đồ real-time thì là các điểm xoay ( pivot points). Cứ hiểu nôm na thế này nhé: nếu anh em đã dạn dày kinh nghiệm trong việc vẽ trendline cũng như sử dụng hỗ trợ/ kháng cự, thì đố anh em tìm ra được hệ thống nào đánh bại được phương pháp chỉ thuần túy mua và bán dựa trên những cú break trendline đấy.
Kirk: Vậy theo anh, cách ngon nhất để tiếp thu phân tích kỹ thuật là gì?
Vervoort: Hãy học sâu từng kỹ thuật đơn lẻ và mang nó ra cày cuốc (backtest) với dữ liệu trong quá khứ. Cho biểu đồ chạy từng cây nến một (bar by bar), tự nhẩm ra quyết định mua hay bán. Tổng kết lại xem có ra tiền không? Nếu không à? Vậy thì cắm đầu vào luyện tập tiếp đi. Và tất nhiên rồi, nhớ ghé thăm website của tôi và mua ủng hộ cuốn sách nhé. Tất tần tật những ngón đòn và bộ rule giao dịch anh em cần đều nằm trong đó cả.
Kirk: Thế hồi trước anh học cách dùng từng loại indicator rồi đưa nó vào thực chiến như thế nào?
Vervoort: Ban đầu thì tôi nhận ra rất nhiều indicator có cơ chế chạy na ná nhau. Nên tôi cứ lấy cái mới ném đè lên cái cũ đang dùng. Nếu thấy con nào có vẻ sáng nước, tôi sẽ bắt đầu đặt lên bàn cân so sánh nó với indicator "ruột" của mình, soi đi soi lại trên hàng loạt chart và các mốc thời gian khác nhau. Từ đó mới chốt xem con nào xịn hơn, tín hiệu mượt và đáng tin cậy hơn.
Nhưng như anh cũng thấy rồi đấy, bây giờ tôi chủ yếu chỉ xài "hàng nhà làm" – tức là các indicator do tự tay tôi phát triển. Khẩu vị của tôi là những điểm đảo chiều và các nhịp phân kỳ phải hiển thị cực kỳ rõ ràng, mục đích là để việc ra quyết định trở nên nhẹ đầu và chuẩn xác nhất có thể. Nhìn lại mã CSX ở biểu đồ bên dưới xem, anh em sẽ rất dễ dàng soi ra được những vùng entry ngon ăn trong một nhịp sóng tăng. Gần như lúc nào cũng vậy, các indicator đều đang bám sát ở vùng đáy và ngóc đầu lên, sau đó sẽ xuất hiện tín hiệu phân kỳ thường (normal divergence) hoặc phân kỳ ẩn (hidden divergence):
---
Sylvain Vervoort là một nhà phân tích tài chính, trader chuyên nghiệp và chuyên gia giáo dục người Bỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Ông có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và là tác giả của nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tích hợp trên các nền tảng giao dịch lớn như TradingView hay MetaTrader.
Các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng độc quyền:
Sylvain Vervoort được cộng đồng trader biết đến nhiều nhất qua việc phát triển các bộ chỉ báo cải tiến, giúp làm mượt dữ liệu giá và giảm tín hiệu nhiễu (noise) từ thị trường:
Kirk: Kế hoạch sắp tới của anh cho SATS2 và mấy hệ thống kia là gì?
Vervoort: Tính đến lúc này, tôi đã hoàn thiện xong toàn bộ tài liệu cho SATS2, bao gồm cả những ý tưởng giúp né các lệnh lỗ (losing trades) và một thủ thuật để ăn lãi ngay cả khi cổ phiếu sập bằng cách dùng quyền chọn bán (put options). Tuy nhiên, SATS3 và SATS4 thì vẫn chưa lên tài liệu. Riêng SATS5 thì tôi mới đang ở những bước phác thảo đầu tiên, vì phần thuật toán và công thức vẫn cần phải nhào nặn thêm.
Kirk: Vậy mục tiêu của anh trong những năm tới có phải là tự động hóa 100% việc giao dịch không?
Vervoort: Tạm thời thì tôi chưa có kế hoạch đó, nhưng cũng là một hướng đáng để suy nghĩ. Nếu thu xếp được thời gian, tôi rất muốn bế nó sang đánh thử trên thị trường Forex real-time xem sao. Hơn nữa, đánh ở những khung thời gian siêu ngắn (scalping) thì bắt buộc phải xài những kỹ năng và ngón đòn khác.
Kirk: Theo anh, đâu là ưu và nhược điểm khi đặt lên bàn cân giữa các chiến lược giao dịch thuần máy móc (mechanical trading) và lối đánh tùy biến dựa trên nhận định cá nhân (discretionary trading)?
Vervoort: Một hệ thống giao dịch tự động 100% (ví dụ như chạy trên hợp đồng tương lai E-mini chẳng hạn) có thể cày cuốc và đẻ ra tiền 24/7 mà không cần con người nhúng tay vào, quan trọng nhất là không bị cảm xúc chi phối.
Còn nếu dùng tín hiệu báo lệnh từ hệ thống nhưng lại tự tay bấm lệnh (đánh tùy biến), điểm ăn tiền là nó giúp anh em gạt bỏ được cả tá cảm xúc tâm lý – miễn là anh em có niềm tin tuyệt đối rằng bản thân cái hệ thống đó đã có khả năng sinh lời rồi. Nhờ vậy, anh em chỉ cần tập trung vào việc né các lệnh "xấu" mà bot báo, hoặc chủ động chốt lời sớm để ẵm trọn lợi nhuận. Để tôi lấy ví dụ thực tế với con SATS2 nhé:
Nhìn vào mã CSX, SATS2 đã phím một lệnh Mua vào ngày 24/03/2009 (thanh nến xanh đầu tiên xuất hiện sau một thanh nến đỏ). Tín hiệu Bán đầu tiên nổ ra vào ngày 01/10/2009 (thanh đỏ đầu tiên sau thanh xanh). Anh có thể soi kỹ cấu trúc nến ở góc trên bên trái của biểu đồ phía trên. Nếu thả cho bot tự trade, SATS2 sẽ tự động táng lệnh Bán ngay khúc này. Nhưng vì tôi không đánh auto hoàn toàn, tôi có cơ hội ngó lại chart một nhịp trước khi quyết định có chốt lệnh hay không.
Ở đây, anh em sẽ thấy giá đảo chiều bật lên ngay đúng vùng hỗ trợ của một điểm xoay chiều trước đó (với mô hình nến Sao Mai Doji - morning doji star). Thêm nữa, dàn indicator lúc đó đều đang nằm rạp ở vùng mua (quá bán). Giá cũng đã tiệm cận đường hỗ trợ của trendline tăng trung hạn. Bấy nhiêu lý do là quá đủ để tôi quyết định tiếp tục gồng lệnh và dời stoploss xuống ngay dưới đường hỗ trợ hoặc trendline. Rốt cuộc thì cả hai đường này đều không bị thủng, và hai ngày sau đó, một cụm nến Sao Mai (morning star) xuất hiện, xác nhận luôn nhịp đảo chiều đi lên.
Đến ngày 29/10, hệ thống lại báo thêm một lệnh Bán nữa. Nhưng áp dụng đúng logic phân tích như trên, tôi vẫn tiếp tục giữ lệnh. Nhờ cách đánh kết hợp này, tôi đã né được hai cú trade "hớ" suýt thì làm sứt mẻ tài khoản.
Kirk: Nói cách khác, hệ thống sẽ cấp cho anh một bộ khung sườn cơ bản, sau đó anh ốp thêm kỹ năng phân tích kỹ thuật (PTKT) của bản thân vào để quyết định xem tín hiệu nào nên theo, tín hiệu nào nên bơ đi. Phải công nhận là chiêu này quá quái kiệt, một lối đánh mà tôi tin chắc sẽ đẩy winrate của anh lên đáng kể.Nói về bức tranh tổng thể khi build một chiến lược giao dịch, từ kinh nghiệm xương máu nhiều năm qua, anh có thể chia sẻ vài lời khuyên cụ thể về những điều "Nên làm" và "Tuyệt đối tránh" được không?
Vervoort: Những thứ quyền lực nhất trong phân tích kỹ thuật quanh đi quẩn lại vẫn là những món căn bản và đơn giản nhất: hỗ trợ và kháng cự, đường trendline, các đường trung bình động ( SMA), và với biểu đồ real-time thì là các điểm xoay ( pivot points). Cứ hiểu nôm na thế này nhé: nếu anh em đã dạn dày kinh nghiệm trong việc vẽ trendline cũng như sử dụng hỗ trợ/ kháng cự, thì đố anh em tìm ra được hệ thống nào đánh bại được phương pháp chỉ thuần túy mua và bán dựa trên những cú break trendline đấy.
Kirk: Vậy theo anh, cách ngon nhất để tiếp thu phân tích kỹ thuật là gì?
Vervoort: Hãy học sâu từng kỹ thuật đơn lẻ và mang nó ra cày cuốc (backtest) với dữ liệu trong quá khứ. Cho biểu đồ chạy từng cây nến một (bar by bar), tự nhẩm ra quyết định mua hay bán. Tổng kết lại xem có ra tiền không? Nếu không à? Vậy thì cắm đầu vào luyện tập tiếp đi. Và tất nhiên rồi, nhớ ghé thăm website của tôi và mua ủng hộ cuốn sách nhé. Tất tần tật những ngón đòn và bộ rule giao dịch anh em cần đều nằm trong đó cả.
Kirk: Thế hồi trước anh học cách dùng từng loại indicator rồi đưa nó vào thực chiến như thế nào?
Vervoort: Ban đầu thì tôi nhận ra rất nhiều indicator có cơ chế chạy na ná nhau. Nên tôi cứ lấy cái mới ném đè lên cái cũ đang dùng. Nếu thấy con nào có vẻ sáng nước, tôi sẽ bắt đầu đặt lên bàn cân so sánh nó với indicator "ruột" của mình, soi đi soi lại trên hàng loạt chart và các mốc thời gian khác nhau. Từ đó mới chốt xem con nào xịn hơn, tín hiệu mượt và đáng tin cậy hơn.
Nhưng như anh cũng thấy rồi đấy, bây giờ tôi chủ yếu chỉ xài "hàng nhà làm" – tức là các indicator do tự tay tôi phát triển. Khẩu vị của tôi là những điểm đảo chiều và các nhịp phân kỳ phải hiển thị cực kỳ rõ ràng, mục đích là để việc ra quyết định trở nên nhẹ đầu và chuẩn xác nhất có thể. Nhìn lại mã CSX ở biểu đồ bên dưới xem, anh em sẽ rất dễ dàng soi ra được những vùng entry ngon ăn trong một nhịp sóng tăng. Gần như lúc nào cũng vậy, các indicator đều đang bám sát ở vùng đáy và ngóc đầu lên, sau đó sẽ xuất hiện tín hiệu phân kỳ thường (normal divergence) hoặc phân kỳ ẩn (hidden divergence):
Nguồn: stocata
---
Sylvain Vervoort là một nhà phân tích tài chính, trader chuyên nghiệp và chuyên gia giáo dục người Bỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Ông có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và là tác giả của nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tích hợp trên các nền tảng giao dịch lớn như TradingView hay MetaTrader.
Các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng độc quyền:
Sylvain Vervoort được cộng đồng trader biết đến nhiều nhất qua việc phát triển các bộ chỉ báo cải tiến, giúp làm mượt dữ liệu giá và giảm tín hiệu nhiễu (noise) từ thị trường:
- Asymmetrical RSI (ARSI): Phiên bản chỉ báo sức mạnh tương đối bất đối xứng, giúp phản ánh động lượng thị trường chính xác hơn RSI truyền thống.
- Smoothed RSI Inverse Fisher Transform: Chỉ báo kết hợp giữa RSI mượt và bộ biến đổi Inverse Fisher giúp xác định vùng quá mua/quá bán và các điểm đảo chiều cực kỳ nhạy bén.
- HACO / HACOLT (Heikin-Ashi Candles Oscillator): Bộ dao động dựa trên nến Heikin-Ashi, tối ưu hóa cho các chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn.
- SVEPivots & Vervoort ATR Stop: Các công cụ hỗ trợ xác định ngưỡng kháng cự/hỗ trợ và đặt điểm dừng lỗ (stop-loss) dựa trên độ biến động thực tế của thị trường.
- Tác phẩm "Capturing Profit with Technical Analysis": Đây là cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, hướng dẫn chi tiết cách kết hợp mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật và quản lý vốn để tối đa hóa lợi nhuận.
- Tạp chí Stocks & Commodities: Ông là người đóng góp chuyên môn thường xuyên cho tạp chí phân tích tài chính uy tín này với các chuỗi bài viết chuyên sâu về chiến lược giao dịch Swing (Swing Trading).
- Dự án STOCATA: Sylvain Vervoort sáng lập nền tảng STOCATA Applied Technical Analysis, nơi ông cung cấp các khóa học, video giảng dạy miễn phí và chia sẻ hệ thống đếm sóng 1-2-3 (123 Wave Count System) do chính ông phát triển.
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
