- 5,105
- 19,079
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover28-1789981575.png
- Chủ đề liên quan
- 84675,84670,85312,85251,
(tiếp bài trước)
Kirk: Tôi vẫn đang kết hợp Stochastics/RSI (trên đa khung thời gian) với một biến thể của đường ATR trailing stop. Về cơ bản, tôi tìm kiếm các setup mua khi giá hồi quy (pullback) ở những mã cổ phiếu vẫn giữ được vị thế nằm trên đường ATR và rơi vào vùng quá bán (oversold), mang lại tỷ lệ Risk:Reward tốt. Nếu giá trượt xuống và đâm thủng đường ATR, tôi lập tức thoát hàng. Ông đánh giá thế nào về cách tiếp cận lai ghép (hybrid) cơ bản này?
Vervoort: Tôi xin mượn biểu đồ dưới đây để chia sẻ góc nhìn của mình về vấn đề này:
Trong một pha tăng giá, các nhịp pullback chủ chốt thường rơi vào sóng điều chỉnh 2 và sóng 4 theo lý thuyết sóng Elliott. Thông thường, sóng 2 sẽ không kéo Stochastics hay RSI lùi sâu về tận vùng quá bán. Anh có thể thấy rõ điều này tại điểm (1). Tuy nhiên, nếu đang canh me để bắt đầu chân sóng 3, điểm thú vị nhất ở đây là giá đã pullback về đúng đường trung bình động giản đơn SMA 50 ngày rồi đảo chiều bật tăng từ chính mốc này, trong khi các chỉ báo kỹ thuật khác cũng đồng loạt phát tín hiệu đảo chiều.
Đến sóng 4, đây là một cấu trúc điều chỉnh dạng phẳng (flat correction) với nhịp pullback đầu tiên tại điểm (2) chạm vào đường ATR trailing stop vào đầu tháng 5. Tại đây, đường SMA 200 ngày cũng phát huy vai trò hỗ trợ khá rõ ràng. Câu hỏi đặt ra là: Liệu có nên giải ngân mua ở nhịp này không? Với tôi thì không. Các chỉ báo kỹ thuật rõ ràng vẫn chưa kết thúc đà rơi của chúng. Quan trọng hơn, tôi chưa thấy bóng dáng của một cấu trúc điều chỉnh 3 sóng ABC kinh điển của Elliott — điều mà tôi đặc biệt kỳ vọng ở khu vực này. Sau một cú bứt phá tăng tới 200%, thị trường thường cần một khoảng thời gian tích lũy đi ngang dài hơi hơn thế.
Nhịp pullback tại điểm (3) vào đầu tháng 7 trông sáng cửa hơn rất nhiều. Đây mới là điểm tôi sẵn sàng bấm lệnh mua. Giá rơi trở lại và phản ứng đảo chiều ngay trên đường hỗ trợ cũ (đường màu xanh). Cấu trúc điều chỉnh phẳng ABC của sóng Elliott tại đây đã hoàn thiện. Toàn bộ các chỉ báo kỹ thuật đều đồng loạt bẻ lái đi lên từ vùng quá bán, đa số còn xuất hiện phân kỳ dương. Giá cũng đang phản ứng đảo chiều tại biên dưới của một mô hình hộp chữ nhật (rectangle) — nhiều khả năng sẽ đóng vai trò như một mô hình tiếp diễn xu hướng. Và như tôi đã nhấn mạnh vài lần trước đây: Tôi luôn ưu tiên chốt vị thế dựa trên các tín hiệu phân tích kỹ thuật, còn đường trailing stop chỉ nên xem như "tấm lưới bảo hiểm" cuối cùng để cut lệnh mà thôi.
Kirk: Quá tuyệt vời! Sau khi tôi giới thiệu ATR trailing stop cho cộng đồng anh em bên The Kirk Report, những chia sẻ thực chiến của ông về cách ráp chỉ báo này vào một chiến lược tổng thể cùng các công cụ phân tích khác thực sự rất đắt giá. Rất cảm ơn ông.
Giờ chúng ta hãy chuyển sang một chủ đề mà tôi biết ông cực kỳ tâm đắc: Backtest! Việc kiểm định hệ thống dựa trên dữ liệu lịch sử rõ ràng là xương sống trong quá trình nghiên cứu và tạo dựng lợi thế giao dịch (edge) của ông. Ông thường backtest các chỉ báo và chiến lược do mình phát triển như thế nào?
Vervoort: Mỗi khi nảy ra một ý tưởng giao dịch mới, tôi luôn cố gắng mô hình hóa nó thành công thức code để chạy kiểm thử tự động trên công cụ System Tester của MetaStock. Nguyên tắc của tôi là luôn cố định tối đa danh mục cổ phiếu, khung thời gian khảo sát và dĩ nhiên là cả các điều kiện test. Có như vậy, tôi mới có thể đặt kết quả của ý tưởng mới lên bàn cân so sánh khách quan với các chiến lược trước đó xem nó hiệu quả hơn hay kém đi.
Đôi khi, có những ý tưởng mang tính trực quan quá phức tạp, rất khó để viết thành code. Khi đó, tôi sẽ chọn cách "cày chart" thủ công trên một loạt mã cổ phiếu để đánh giá sơ bộ xem ý tưởng đó có đủ tiềm năng để đào sâu tiếp hay không.
Kirk: Nếu được, ông có thể chia sẻ một ví dụ backtest đơn giản và các bước cụ thể ông đã làm để chứng minh tỷ suất sinh lời của một chiến lược không?
Vervoort: Trong cuốn sách của tôi có riêng một chương nói về cách săn các điểm giao cắt MA (Moving Average crossover) vừa nhạy vừa đáng tin cậy. Ở đây, tôi sử dụng điểm giao cắt giữa đường TEMA phi độ trễ (zero-lagging TEMA) tính theo giá Typical Price với đường TEMA phi độ trễ tính theo giá đóng cửa trung bình của nến Heikin Ashi. Theo quan sát của tôi, đây có lẽ là hệ thống giao cắt MA duy nhất vẫn duy trì được mức sinh lời bền vững trong dài hạn.
Đầu tiên, anh em thiết lập điều kiện Mua (Buy) và Bán (Sell) trong MetaStock System Tester như sau:
Điều kiện Mua (Buy condition):
avg:= 65;
EMA1:= Tema((H+L+C)/3,avg);
EMA2:= Tema(EMA1,avg);
Difference:= EMA1 – EMA2;
ZlCl:= EMA1 + Difference;
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1) + PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max((O+H+L+C)/4,Max(H,haOpen))+Min((O+H+L+C)/4,Min(L,haOpen)))/4;
EMA1:= Tema(haC,avg);
EMA2:= Tema(EMA1,avg);
Difference:= EMA1 – EMA2;
ZlHa:= EMA1 + Difference;
Cross(ZlCl,ZlHa)
Điều kiện Bán (Sell condition): Hoàn toàn tương tự, chỉ cần đảo ngược lại điều kiện giao cắt ở dòng lệnh cuối cùng: Cross(ZlHa,ZlCl)
Tiếp theo, tôi chọn ra một danh mục mẫu gồm 25 mã cổ phiếu có độ biến động cao (volatile stocks) trong giai đoạn từ ngày 16/01/2003 đến ngày 09/11/2007. Do đường TEMA cần một khoảng thời gian chạy đà dữ liệu ban đầu khá dài, các tín hiệu mua đầu tiên sẽ chỉ xuất hiện từ khoảng giữa năm 2004. Như vậy, chúng ta đang quan sát hiệu suất thực chiến trong khoảng 3 năm giao dịch.
25 mã cổ phiếu được đưa vào rổ test bao gồm: AIRM, AKAM, AMD, ANF, ATI, AYE, BGC, BRCM, CRDN, CVO, EBAY, FTO, ILMN, INTC, MED, MIND, NCR, NVDA, SNDK, SPNC, TRE, TWTC, VPHM, WFR, X.
Cuối cùng là cài đặt các tham số kiểm định:
Sylvain Vervoort là một nhà phân tích tài chính, trader chuyên nghiệp và chuyên gia giáo dục người Bỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Ông có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và là tác giả của nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tích hợp trên các nền tảng giao dịch lớn như TradingView hay MetaTrader.
Các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng độc quyền:
Sylvain Vervoort được cộng đồng trader biết đến nhiều nhất qua việc phát triển các bộ chỉ báo cải tiến, giúp làm mượt dữ liệu giá và giảm tín hiệu nhiễu (noise) từ thị trường:
Kirk: Tôi vẫn đang kết hợp Stochastics/RSI (trên đa khung thời gian) với một biến thể của đường ATR trailing stop. Về cơ bản, tôi tìm kiếm các setup mua khi giá hồi quy (pullback) ở những mã cổ phiếu vẫn giữ được vị thế nằm trên đường ATR và rơi vào vùng quá bán (oversold), mang lại tỷ lệ Risk:Reward tốt. Nếu giá trượt xuống và đâm thủng đường ATR, tôi lập tức thoát hàng. Ông đánh giá thế nào về cách tiếp cận lai ghép (hybrid) cơ bản này?
Vervoort: Tôi xin mượn biểu đồ dưới đây để chia sẻ góc nhìn của mình về vấn đề này:
Trong một pha tăng giá, các nhịp pullback chủ chốt thường rơi vào sóng điều chỉnh 2 và sóng 4 theo lý thuyết sóng Elliott. Thông thường, sóng 2 sẽ không kéo Stochastics hay RSI lùi sâu về tận vùng quá bán. Anh có thể thấy rõ điều này tại điểm (1). Tuy nhiên, nếu đang canh me để bắt đầu chân sóng 3, điểm thú vị nhất ở đây là giá đã pullback về đúng đường trung bình động giản đơn SMA 50 ngày rồi đảo chiều bật tăng từ chính mốc này, trong khi các chỉ báo kỹ thuật khác cũng đồng loạt phát tín hiệu đảo chiều.
Đến sóng 4, đây là một cấu trúc điều chỉnh dạng phẳng (flat correction) với nhịp pullback đầu tiên tại điểm (2) chạm vào đường ATR trailing stop vào đầu tháng 5. Tại đây, đường SMA 200 ngày cũng phát huy vai trò hỗ trợ khá rõ ràng. Câu hỏi đặt ra là: Liệu có nên giải ngân mua ở nhịp này không? Với tôi thì không. Các chỉ báo kỹ thuật rõ ràng vẫn chưa kết thúc đà rơi của chúng. Quan trọng hơn, tôi chưa thấy bóng dáng của một cấu trúc điều chỉnh 3 sóng ABC kinh điển của Elliott — điều mà tôi đặc biệt kỳ vọng ở khu vực này. Sau một cú bứt phá tăng tới 200%, thị trường thường cần một khoảng thời gian tích lũy đi ngang dài hơi hơn thế.
Nhịp pullback tại điểm (3) vào đầu tháng 7 trông sáng cửa hơn rất nhiều. Đây mới là điểm tôi sẵn sàng bấm lệnh mua. Giá rơi trở lại và phản ứng đảo chiều ngay trên đường hỗ trợ cũ (đường màu xanh). Cấu trúc điều chỉnh phẳng ABC của sóng Elliott tại đây đã hoàn thiện. Toàn bộ các chỉ báo kỹ thuật đều đồng loạt bẻ lái đi lên từ vùng quá bán, đa số còn xuất hiện phân kỳ dương. Giá cũng đang phản ứng đảo chiều tại biên dưới của một mô hình hộp chữ nhật (rectangle) — nhiều khả năng sẽ đóng vai trò như một mô hình tiếp diễn xu hướng. Và như tôi đã nhấn mạnh vài lần trước đây: Tôi luôn ưu tiên chốt vị thế dựa trên các tín hiệu phân tích kỹ thuật, còn đường trailing stop chỉ nên xem như "tấm lưới bảo hiểm" cuối cùng để cut lệnh mà thôi.
Kirk: Quá tuyệt vời! Sau khi tôi giới thiệu ATR trailing stop cho cộng đồng anh em bên The Kirk Report, những chia sẻ thực chiến của ông về cách ráp chỉ báo này vào một chiến lược tổng thể cùng các công cụ phân tích khác thực sự rất đắt giá. Rất cảm ơn ông.
Giờ chúng ta hãy chuyển sang một chủ đề mà tôi biết ông cực kỳ tâm đắc: Backtest! Việc kiểm định hệ thống dựa trên dữ liệu lịch sử rõ ràng là xương sống trong quá trình nghiên cứu và tạo dựng lợi thế giao dịch (edge) của ông. Ông thường backtest các chỉ báo và chiến lược do mình phát triển như thế nào?
Vervoort: Mỗi khi nảy ra một ý tưởng giao dịch mới, tôi luôn cố gắng mô hình hóa nó thành công thức code để chạy kiểm thử tự động trên công cụ System Tester của MetaStock. Nguyên tắc của tôi là luôn cố định tối đa danh mục cổ phiếu, khung thời gian khảo sát và dĩ nhiên là cả các điều kiện test. Có như vậy, tôi mới có thể đặt kết quả của ý tưởng mới lên bàn cân so sánh khách quan với các chiến lược trước đó xem nó hiệu quả hơn hay kém đi.
Đôi khi, có những ý tưởng mang tính trực quan quá phức tạp, rất khó để viết thành code. Khi đó, tôi sẽ chọn cách "cày chart" thủ công trên một loạt mã cổ phiếu để đánh giá sơ bộ xem ý tưởng đó có đủ tiềm năng để đào sâu tiếp hay không.
Kirk: Nếu được, ông có thể chia sẻ một ví dụ backtest đơn giản và các bước cụ thể ông đã làm để chứng minh tỷ suất sinh lời của một chiến lược không?
Vervoort: Trong cuốn sách của tôi có riêng một chương nói về cách săn các điểm giao cắt MA (Moving Average crossover) vừa nhạy vừa đáng tin cậy. Ở đây, tôi sử dụng điểm giao cắt giữa đường TEMA phi độ trễ (zero-lagging TEMA) tính theo giá Typical Price với đường TEMA phi độ trễ tính theo giá đóng cửa trung bình của nến Heikin Ashi. Theo quan sát của tôi, đây có lẽ là hệ thống giao cắt MA duy nhất vẫn duy trì được mức sinh lời bền vững trong dài hạn.
Đầu tiên, anh em thiết lập điều kiện Mua (Buy) và Bán (Sell) trong MetaStock System Tester như sau:
Điều kiện Mua (Buy condition):
avg:= 65;
EMA1:= Tema((H+L+C)/3,avg);
EMA2:= Tema(EMA1,avg);
Difference:= EMA1 – EMA2;
ZlCl:= EMA1 + Difference;
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1) + PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max((O+H+L+C)/4,Max(H,haOpen))+Min((O+H+L+C)/4,Min(L,haOpen)))/4;
EMA1:= Tema(haC,avg);
EMA2:= Tema(EMA1,avg);
Difference:= EMA1 – EMA2;
ZlHa:= EMA1 + Difference;
Cross(ZlCl,ZlHa)
Điều kiện Bán (Sell condition): Hoàn toàn tương tự, chỉ cần đảo ngược lại điều kiện giao cắt ở dòng lệnh cuối cùng: Cross(ZlHa,ZlCl)
Tiếp theo, tôi chọn ra một danh mục mẫu gồm 25 mã cổ phiếu có độ biến động cao (volatile stocks) trong giai đoạn từ ngày 16/01/2003 đến ngày 09/11/2007. Do đường TEMA cần một khoảng thời gian chạy đà dữ liệu ban đầu khá dài, các tín hiệu mua đầu tiên sẽ chỉ xuất hiện từ khoảng giữa năm 2004. Như vậy, chúng ta đang quan sát hiệu suất thực chiến trong khoảng 3 năm giao dịch.
25 mã cổ phiếu được đưa vào rổ test bao gồm: AIRM, AKAM, AMD, ANF, ATI, AYE, BGC, BRCM, CRDN, CVO, EBAY, FTO, ILMN, INTC, MED, MIND, NCR, NVDA, SNDK, SPNC, TRE, TWTC, VPHM, WFR, X.
Cuối cùng là cài đặt các tham số kiểm định:
- Vốn khởi điểm: $1.000 cho mỗi mã cổ phiếu, không tái đầu tư gộp lãi lỗ giữa các mã (no profit or loss sharing).
- Phí giao dịch sàn: 0,1% cho chiều vào lệnh và 0,1% cho chiều đóng lệnh.
- Chỉ mở vị thế Mua (Long Only) theo mức giá đóng cửa của những ngày xuất hiện tín hiệu Mua/Bán.
Nguồn: stocata
---
Sylvain Vervoort là một nhà phân tích tài chính, trader chuyên nghiệp và chuyên gia giáo dục người Bỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Ông có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và là tác giả của nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tích hợp trên các nền tảng giao dịch lớn như TradingView hay MetaTrader.
Các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng độc quyền:
Sylvain Vervoort được cộng đồng trader biết đến nhiều nhất qua việc phát triển các bộ chỉ báo cải tiến, giúp làm mượt dữ liệu giá và giảm tín hiệu nhiễu (noise) từ thị trường:
- Asymmetrical RSI (ARSI): Phiên bản chỉ báo sức mạnh tương đối bất đối xứng, giúp phản ánh động lượng thị trường chính xác hơn RSI truyền thống.
- Smoothed RSI Inverse Fisher Transform: Chỉ báo kết hợp giữa RSI mượt và bộ biến đổi Inverse Fisher giúp xác định vùng quá mua/quá bán và các điểm đảo chiều cực kỳ nhạy bén.
- HACO / HACOLT (Heikin-Ashi Candles Oscillator): Bộ dao động dựa trên nến Heikin-Ashi, tối ưu hóa cho các chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn.
- SVEPivots & Vervoort ATR Stop: Các công cụ hỗ trợ xác định ngưỡng kháng cự/hỗ trợ và đặt điểm dừng lỗ (stop-loss) dựa trên độ biến động thực tế của thị trường.
- Tác phẩm "Capturing Profit with Technical Analysis": Đây là cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, hướng dẫn chi tiết cách kết hợp mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật và quản lý vốn để tối đa hóa lợi nhuận.
- Tạp chí Stocks & Commodities: Ông là người đóng góp chuyên môn thường xuyên cho tạp chí phân tích tài chính uy tín này với các chuỗi bài viết chuyên sâu về chiến lược giao dịch Swing (Swing Trading).
- Dự án STOCATA: Sylvain Vervoort sáng lập nền tảng STOCATA Applied Technical Analysis, nơi ông cung cấp các khóa học, video giảng dạy miễn phí và chia sẻ hệ thống đếm sóng 1-2-3 (123 Wave Count System) do chính ông phát triển.
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
