Tienha's journal

định lượng chứng khoán việt nam kèo daily T_+

Trần Thanh Nguyên đã viết:

Bác chụp toàn mã cổ phiếu đã chạy tít rồi, bác nên up list cổ phiếu ngày hôm nay báo Buy or Sell đi mới thực chiến. Cảm ơn.

Nhấn để mở rộng...

Để show cho bạn 1 hệ thống khác dựa vào momentum, đánh intraday- t+ vài ngày đổ lại check các mã thoải mái nhé, rất nhiều kèo:

mời anh em theo dõi kèo live, mua S99 với giá mở cửa hôm nay, lệnh 1, do tín hiệu bắt đầu báo ngày 17/8 ngày mua là 18/8.

tienha đã viết:

mời anh em theo dõi kèo live, mua S99 với giá mở cửa hôm nay, lệnh 1, do tín hiệu bắt đầu báo ngày 17/8 ngày mua là 18/8.

Nhấn để mở rộng...

Tín hiệu kèo ngày xuất hiện khá nhiều


S99 có tín hiệu mua lệnh 2, nhớ mua theo công thức thì tỷ lệ thắng lên tới hơn 80%.

Vài ngày xong kèo +6.25%

Tín hiệu ngày T+ như thế này, winrate hơn 80%, vài ngày ăn vài %, S99 hay EIN đều như nhau, các con khác cứ check thoải mái nhé các bạn

eurcad đang mua giá hiện tại tại h1,
phân tích đa khung thời gian như sau:
Weekly test cản khá mạnh, pinbar weekly cho thấy rõ lực mua

Daily cho thấy break trend line xuống

h4 thấy higher high và higher low, giá đóng trên ma

h1 cho 123 setup để mua


entry mua

Bài viết đầu năm 2024, mình vẫn đi theo con đường phân tích định lượng và có kết quả tích cực.
Công việc sẽ nhàn hạ hơn nhiều với dàn algo treo trên server và việc xử lý data đa phần qua strategyquant và python. Quan điểm cá nhân cái gì thiếu thì mua hoặc thuê ngoài, vì không thể cả ngày ngồi code gõ hàm lệnh được, code không phải thế mạnh của mình.
Tận dụng máy tính tối đa và workflow để tiết kiệm công sức cũng như 1 cách khoa học nhất. Thời đại AI lên ngôi các bạn nên cập nhật liên tục
Hạn chế bớt lệnh tay do đa phần equity trồi sụt là do lệnh tay, algo rất ổn định và hiệu quả.
Tháng rồi toàn đi chơi nhật, du lịch các nơi thì hiệu quả tăng rõ rệt luôn. Việc cắm mặt ngồi máy tính trade tay cả ngày chưa chắc hiệu quả ổn định như vậy.
1 số các bạn trong nhóm quốc tế ở nước ngoài đã dùng strategyquant và gây quỹ 200tr usd và rất nhiều người khác đều có kết quả tích cực.
Ai muốn học đào data theo strategyquant thì gặp mình, bạn có thể chế tạo algo hàng loạt mà không cần biết code.
Đầu năm hiến máu nhân đạo, làm việc tốt cho cộng đồng, đừng vì việc tốt nhỏ mà không làm, đừng vì việc xấu nhỏ mà làm.

Khởi đầu năm mới, mình sẽ bắt đầu chia sẻ về quá trình đào dữ liệu - Data mining hay mình còn gọi là Đào Vàng.
Bạn lọc cả núi dữ liệu, sàng lọc theo quy trình và thu vàng về.
Vàng ở đây là các chiến lược giao dịch định lượng hiệu quả, còn không hiệu quả thì là đá sỏi mà thôi.
Mình sẽ viết cụ thể chi tiết để cho các bạn không biết gì về code cũng có thể làm được. Công việc khá đơn giản, chỉ setting và bấm nút thôi, bạn có thể đào hàng loạt chiến lược trong thời gian ngắn, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức so với code tay và hiệu quả kiểm định cũng rất tốt.

Yêu cầu:
- Nguồn data: Mình dùng nguồn từ Trade station (100$ 1 tháng), IQfeed (132$ 1 tháng), Interactive broker (free)
Mình không dùng Mt4, nhưng mt4 vẫn có thể dùng bình thường do phần mềm đào data có hỗ trợ, chút nữa nói.
- Phần mềm giao dịch: Multichart (2000$ 1 license) dùng bản Easy language, mình mua 2 bản, 1 bản treo sever 1 bản để backtest.
trang web: https://www.multicharts.com/
- Broker: Interactive broker (các bạn có thể chọn broker nào cũng được miễn là tương thích với code mà phần mềm xử lý dữ liệu hỗ trợ nhằm giảm thiểu công việc code lại)
Phần mềm xử lý dữ liệu:
Strategyquant
và Build Alpha (ai mua thì cứ nói với Dave là Tienha giới thiệu nhé, được giảm giá đó)
(đảm bảo nhiều người chưa biết đâu).
Hình ảnh Build Alpha


Mình sẽ nói về strategyquant trước, do nó hiện tại hỗ trợ workflow còn Build Alpha thì chưa nên vẫn tập trung vào strategyquant.
Nhiều phần mềm khác đa số hiệu quả thấp, phức tạp, không nên mua vd adapt trader, gsb.... gsb giá cũng tầm 1500$.
Strategyquant hỗ trợ nhiều phần mềm giao dịch như Multichart/Trade station (Easylanguage), MT4/Mt5, Jforex...
Cái này tùy bạn nào sử dụng platform nào thôi, mình dùng multichart còn bạn dùng MT4/5 cũng ok. Data đầu vào 2 chuẩn này khác nhau, nhưng quy trình làm thì giống nhau và source code dùng cũng khác nhau.



Mình đang dùng bản Ultimate v138 mới nhất, ai mua thì click link này được giảm giá khá nhiều đó
strategyquant

giao diện ban đầu thì như thế này



Bản full license Tienha bản quyền


Cuối cùng Yêu cầu 1 máy tính càng nhiều core càng tốt, vd core i9
tối thiểu 16gb ram, khoảng 64 gb là ổn, 128gb thì càng tốt.
Máy mới mình đầu tư khoảng 5,000$, còn không rẻ nhất là mua con core xeon 2860v4, 64b hàng cũ.

bài viết sau sẽ nói về quy trình đào xử lý dữ liệu

Bài 1: Chọn thị trường có các đặc tính sau
1- Tính thanh khoản
2 - Đòn bẩy
3- Tính đa dạng
4- Dữ liệu lịch sử đầy đủ
5- Có quản lý tập trung/ có quy định không?
6- 24 giờ giao dịch
7- Khả năng phòng thủ rủi ro
Chúng ta quản lý portfolio bằng cách chọn đa dạng thị thường gồm cả futures, stocks, forex, metal, đa dạng khung thời gian, đa dạng session, đa dạng cách thức đào nhằm tạo ra multi strategy có độ tương quan thấp.
Trong đó futures và stocks là nhiều ưu điểm vượt trội. Futures tốt hơn forex nhiều, bao gồm thanh khoản tốt, ít slipage hơn, nhiều sản phẩm hơn, quy chuẩn hơn, 24 giờ giao dịch, data đẩy đủ và dễ xử lý hơn forex,...

tienha đã viết:

Bài 1: Chọn thị trường có các đặc tính sau
1- Tính thanh khoản
2 - Đòn bẩy
3- Tính đa dạng
4- Dữ liệu lịch sử đầy đủ
5- Có quản lý tập trung/ có quy định không?
6- 24 giờ giao dịch
7- Khả năng phòng thủ rủi ro
Chúng ta quản lý portfolio bằng cách chọn đa dạng thị thường gồm cả futures, stocks, forex, metal, đa dạng khung thời gian, đa dạng session, đa dạng cách thức đào nhằm tạo ra multi strategy có độ tương quan thấp.
Trong đó futures và stocks là nhiều ưu điểm vượt trội. Futures tốt hơn forex nhiều, bao gồm thanh khoản tốt, ít slipage hơn, nhiều sản phẩm hơn, quy chuẩn hơn, 24 giờ giao dịch, data đẩy đủ và dễ xử lý hơn forex,...

Nhấn để mở rộng...

Rất mong chờ phần chia sẻ của bác ở bài tiếp theo ạ. Thời đại AI mà em chưa bắt kịp được xu hướng.

chia sẻ về lệnh gần nhất , trading option với 9k thu về gần 20k lợi nhuận trong 3 ngày với hệ thống giao dịch chứng khoán mỹ và việt nam đều được định lượng.
Xem thêm chi tiết: https://youtu.be/logNfo3TC1Y