Live thử thách trade quỹ FTMO

Update:

Tôi mới xử lý dữ liệu backtest ra dạng dễ thao tác và phân tích hơn.



Như bạn có thể quan sát thấy, hết thảy 7 chế độ signals và 4 hệ RR đều ở đây. Dữ liệu này cung cấp cái nhìn khách quan và chi tiết vì thế bạn hoàn toàn có thể tận dụng nó để tư duy nhé.

Chúc bạn một ngày vui khỏe và tốt lành.

Update:

Kết quả backtest với biên dao động 10 giá, thời gian 10 năm.



Trong 10 năm, tổng số lệnh dao dịch ở hệ số RR=1:1 đạt cao nhất cũng ít hơn 5k lệnh. Chia trung bình số lệnh theo ngày là một con số nhỏ hơn 2.

Với trung bình là 2 lệnh một ngày như thế này, thì biên dao động 10 giá này không phù hợp để đánh quỹ vòng challenge, bởi vì sẽ không đủ thời gian xử lý rủi ro ngay trong ngày hôm đó. Khi tăng hệ RR lên thì các chỉ số này giảm theo tỉ lệ nghịch.



Kết quả backtest với biên dao động 5 giá, thời gian 10 năm.



Giảm biên độ từ 10 giá xuống biên độ 5 giá, số lệnh trong ngày đã tăng lên đáng kể. Ở biên độ này, số lệnh trong ngày đã đủ nhiều để tôi có thể xử lý rủi ro ngay trong ngày hôm đó.

Qua kết quả của backtest này, tôi đi đến phương án chọn biên độ 5 giá để giao dịch. Hệ thống từ đây sẽ tập trung xây dựng để làm việc trên biên độ này.

Sau đây, tôi sẽ cần xử lý dữ liệu lịch sử giao dịch đã chạy backtests.



Trạng thái dữ liệu hiện tại tồn tại ở dạng này, khó thao tác và phân tích nên tôi cần xử lý nó sang một dạng dễ làm việc hơn. Khi nào có gì mới tôi lại tiếp tục cập nhật.

Chúc bạn một ngày vui khỏe và tốt lành.

Update:

Đã xử lý đám lịch sử backtest, bóc tách chi tiết và gom gộp chung hết vào 1 file, tổng cộng hơn 128k lệnh cả buy và sell, cả thắng và thua.




Dữ liệu này đã được xử lý ra dạng CSV, có thể dùng để phân tích, visualize, build các models cho Machine Learning.

Một số thuộc tính về thời gian mở lệnh, đóng lệnh đã được phân giải ra chi tiết hơn. Ngoài ra, tôi đã đưa thêm vào thuộc tính mở rộng là LifeTime(đo lường thời gian sống của lệnh, từ khi open đến khi close).

Ý tưởng ở đây là nếu tôi có 1 danh sách 100 lệnh thắng, nhưng không phải 100 lệnh này đều có thời gian sống như nhau. Có những lệnh kết thúc rất nhanh, có những lệnh rất lâu mới kết thúc. Những lệnh kết thúc nhanh là những lệnh cần được phân tích, vì vào lệnh và chạy thẳng đến SL hoặc TP nhanh nghĩa là lệnh đó hiệu quả.

Nếu tôi có thể truy ngược lại thời điểm các lệnh này được mở, và nhận diện ra cấu trúc market ở thời điểm trước đó, có thể sẽ tìm ra được các mẫu hình có lợi thế.

Chúc bạn một ngày vui khỏe và tốt lành.

Update:

Trong lúc ngồi chờ quán vắng để đi ăn trưa (vì tôi sợ quán đông), ngồi cây đa uống trà đá một ngày bình thường, tôi chợt nhận ra là đã sắp tròn 6 năm từ cái ngày đầu tiên tôi đụng đến món trading này.

Trong 6 năm qua, tôi đụng đủ các thứ hầm bà lằng. Casino tài xỉu, game bài, quay số lucky. Rồi BO, rồi FX, rồi vàng, rồi coin các kiểu. Sở dĩ tôi đụng nhiều như vậy là bởi vì cần có một cái nhìn tổng thể khách quan về tất cả đám này. Nhiều cái giá đã trả, tiền bạc, thời gian tính bằng tiền tỉ đấy các bạn. Còn sức khỏe, cảm xúc và tinh thần, thì chẳng thể đong bằng số được.

Nhanh thật, 6 năm trôi nhanh như một chớp mắt. Tôi tiếp cận trading ở vị trí là một chuyên gia công nghệ dày dặn kinh nghiệm và skill, vậy mà lăn lộn 6 năm vẫn chưa thể gọi là thành công với nghiệp này. Như thế mới thấy nó khó kinh khủng khiếp thế nào. Với tôi đã khó, với một người thiếu những kỹ năng công nghệ hơn tôi, nó còn khó gấp nhiều lần.

Nhưng mà, đời chỉ sống có một lần, việc phải khó thì đời mới vui, có phải không các bạn.

Chúc các bạn chân cứng đá mềm, làm việc hiệu quả, sớm ngày thành công.

Tôi vẫn tiếp tục phát triển hệ thống của mình và cập nhật lên đây chia sẻ cùng các bạn nhé. Bạn hãy cùng tham gia thảo luận cho vui.

Quang Vu đã viết:

Update:

Trong lúc ngồi chờ quán vắng để đi ăn trưa (vì tôi sợ quán đông), ngồi cây đa uống trà đá một ngày bình thường, tôi chợt nhận ra là đã sắp tròn 6 năm từ cái ngày đầu tiên tôi đụng đến món trading này.

Trong 6 năm qua, tôi đụng đủ các thứ hầm bà lằng. Casino tài xỉu, game bài, quay số lucky. Rồi BO, rồi FX, rồi vàng, rồi coin các kiểu. Sở dĩ tôi đụng nhiều như vậy là bởi vì cần có một cái nhìn tổng thể khách quan về tất cả đám này. Nhiều cái giá đã trả, tiền bạc, thời gian tính bằng tiền tỉ đấy các bạn. Còn sức khỏe, cảm xúc và tinh thần, thì chẳng thể đong bằng số được.

Nhanh thật, 6 năm trôi nhanh như một chớp mắt. Tôi tiếp cận trading ở vị trí là một chuyên gia công nghệ dày dặn kinh nghiệm và skill, vậy mà lăn lộn 6 năm vẫn chưa thể gọi là thành công với nghiệp này. Như thế mới thấy nó khó kinh khủng khiếp thế nào. Với tôi đã khó, với một người thiếu những kỹ năng công nghệ hơn tôi, nó còn khó gấp nhiều lần.
Thành công ngoài tài giỏi còn cần đến may mắn nữa bạn. Mình chúc bạn nhiều may mắn trên con đường bạn đã chọn
Nhưng mà, đời chỉ sống có một lần, việc phải khó thì đời mới vui, có phải không các bạn.

Chúc các bạn chân cứng đá mềm, làm việc hiệu quả, sớm ngày thành công.

Tôi vẫn tiếp tục phát triển hệ thống của mình và cập nhật lên đây chia sẻ cùng các bạn nhé. Bạn hãy cùng tham gia thảo luận cho vui.

Nhấn để mở rộng...

Thành công còn phải nhờ vào may mắn nữa bạn. Mình chúc bạn gặp được nhiều may mắn trên con đường đã chọn

Quang Vu đã viết:

Dữ liệu này đã được xử lý ra dạng CSV, có thể dùng để phân tích, visualize, build các models cho Machine Learning.

Nhấn để mở rộng...

Theo em hiểu là bác đang xây dựng 1 con siêu máy tính có thể chạy để pass quỹ và kiếm tiền đều đặn à ?
Mấy cái bác nghiên cứu kia thực sự hơi choáng ngợp.
Nếu thay vì dùng Bot mà bác chủ động vào bằng tay thì chỉ báo ATR có sẵn trên tradingview là đủ rồi mà nhỉ.

Loki đã viết:

Theo em hiểu là bác đang xây dựng 1 con siêu máy tính có thể chạy để pass quỹ và kiếm tiền đều đặn à ?
Mấy cái bác nghiên cứu kia thực sự hơi choáng ngợp.
Nếu thay vì dùng Bot mà bác chủ động vào bằng tay thì chỉ báo ATR có sẵn trên tradingview là đủ rồi mà nhỉ.

Nhấn để mở rộng...

Tôi chỉ đơn giản là ứng dụng AI vào hệ thống giao dịch thôi bạn. Nó không phải là siêu máy tính gì đâu, chỉ là nó có khả năng làm việc trên một tập dữ liệu siêu lớn và có năng lực học tập mạnh mẽ hơn con người. Mục đích cuối của tôi là để cho hệ thống có thể làm việc được tự động, hoặc chỉ cần một phần quản trị rất nhỏ từ con người thôi.

Update:

Tôi đã kết thúc các phần việc khảo sát của mình. Bây giờ là lúc lên kế hoạch để xây dựng hệ thống. Để khách quan và cập nhật với thời đại, tôi lên Amazon tìm xem có cuốn sách nào mới viết về đề tài này không để update.



Cuốn sách này xuất bản năm 2020, tái bản lần thứ 2, rất mới và nóng hổi. Cuốn sách có phần giới thiệu như sau:



Bạn nào cũng làm dev, biết code mà khoái AI thì vọc cuốn này thử xem.

Thật ra tôi muốn ứng dụng DRL để xây dựng hệ thống này. Tuy nhiên, Machine Learning cũng có khả năng ứng dụng cực tốt nếu biết làm Data mining. Thậm chí, kết quả còn tốt và tối ưu hơn DRL rất nhiều. Vì thế, tôi muốn thử với cả ML và RL.

Đến bây giờ làm việc tôi vẫn phải đọc sách đấy các bạn ạ. Bao nhiêu năm qua vẫn thế, mang tiếng đi làm nhưng đụng làm cái gì cũng phải đi học cả, như mẫu giáo. Tôi có 3-4 ngày để đọc cuốn này, rồi sau đó đến phần thực hành tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

Chúc bạn một ngày vui khỏe và tốt lành.

Update:

Tôi đã đọc cuốn sách này mấy năm trước, nên bây giờ review lại cũng khá nhanh. Cơ bản thì không có quá nhiều đổi mới, nên tôi sẽ vào phần làm việc luôn.

Trước mắt, tôi sẽ ứng dụng DRL(Deep Reinforcement Learning - Học sâu tăng cường) để giải quyết bài toán này. DRL hiện nay đang hot nhất thế giới AI, chứng minh năng lực của nó trong các bài toán dạng chơi cờ, chơi game thắng được con người, và ở rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Tiềm năng của DRL là rất lớn, hi vọng là tôi có thể ứng dụng được nó với bài toán trading này.





Để tôi intro ngắn gọn cho bạn về cái DRL này nhé.

Agent: Thanh niên trader cà rốt
Environment: Mr Market
State: PTCB, PTKT, Quants, abc..
Reward: Profit
Action: buy/sell/hold...

DRL mô tả đúng cách mà một trader làm việc trên thị trường. Ở đây, Agent là anh trader tập sự. Anh này lên Market (Environment), ngắm nghía, phân tích phân teo xong lọc ra được một tập các trọng số và giá trị làm kinh nghiệm. Rồi anh này buy/sell/hold một hồi, thu lấy kết quả là cái Reward(profit). Cứ mỗi lệnh đó anh ta đều thực hiện quá trình phân tích market và kết quả giao dịch, lặp đi lặp lại không dừng.
Sau một thời gian, thì anh ta thu được mớ kinh nghiệm, và sẽ sử dụng kinh nghiệm này tiếp tục áp dụng vào công việc.


DRL hay là bởi vì nó có khả năng làm việc theo cách mà con người vẫn làm việc, thử, rồi dựa vào kết quả đó là tốt hay xấu để làm kinh nghiệm cho những lần thử tiếp theo. Với khả năng làm việc trên big data, kinh nghiệm mà nó thu được có thể khách quan, logic và hiệu quả hơn con người, thậm chí là vượt ra khỏi tầm trí tuệ của con người từng biết tới.

Tôi sử dụng thư viện FinRL để làm. Thư viện này cung cấp tất cả các thuận toán DRL tiêu chuẩn, và cũng cung cấp khả năng mở rộng, tùy biến các thuật toán của riêng mình. Một thiết kế thanh lịch và linh hoạt, một bộ API tuyệt vời.





Nghe rất là hấp dẫn phải không các bạn, nhưng DRL cũng có nhiều hạn chế và điểm yếu riêng của nó. Cái này có lẽ tôi sẽ không nói sâu vào vì nghe nhức đầu lắm. Nhưng DRL là công nghệ tiềm năng nhất cho bài toán trading này, theo đánh giá của tôi là vậy. Và đó là lý do mà tôi chọn ứng dụng nó để phát triển hệ thống giao dịch của mình.

Tôi đang setup môi trường để làm việc. Hi vọng kì này sẽ có gì đó hay ho với đám AI này.

Chúc bạn một ngày vui khỏe và tốt lành.

Quang Vu đã viết:

Update:

Tôi đã đọc cuốn sách này mấy năm trước, nên bây giờ review lại cũng khá nhanh. Cơ bản thì không có quá nhiều đổi mới, nên tôi sẽ vào phần làm việc luôn.

Trước mắt, tôi sẽ ứng dụng DRL(Deep Reinforcement Learning - Học sâu tăng cường) để giải quyết bài toán này. DRL hiện nay đang hot nhất thế giới AI, chứng minh năng lực của nó trong các bài toán dạng chơi cờ, chơi game thắng được con người, và ở rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Tiềm năng của DRL là rất lớn, hi vọng là tôi có thể ứng dụng được nó với bài toán trading này.

Để tôi intro ngắn gọn cho bạn về cái DRL này nhé.

Agent: Thanh niên trader cà rốt
Environment: Mr Market
State: PTCB, PTKT, abc..
Reward: Profit
Action: buy/sell/hold...

DRL mô tả đúng cách mà một trader làm việc trên thị trường. Ở đây, Agent là anh trader tập sự. Anh này lên Market (Environment), ngắm nghía, phân tích phân teo xong lọc ra được một tập các trọng số và giá trị làm kinh nghiệm. Rồi anh này buy/sell/hold một hồi, thu lấy kết quả là cái Reward(profit). Cứ mỗi lệnh đó anh ta đều thực hiện quá trình phân tích market và kết quả giao dịch, lặp đi lặp lại không dừng.
Sau một thời gian, thì anh ta thu được mớ kinh nghiệm, và sẽ sử dụng kinh nghiệm này tiếp tục áp dụng vào công việc.


DRL hay là bởi vì nó có khả năng làm việc theo cách mà con người vẫn làm việc, thử, rồi dựa vào kết quả đó là tốt hay xấu để làm kinh nghiệm cho những lần thử tiếp theo. Với khả năng làm việc trên big data, kinh nghiệm mà nó thu được có thể khách quan, logic và hiệu quả hơn con người, thậm chí là vượt ra khỏi tầm trí tuệ của con người từng biết tới.

Tôi sử dụng thư viện FinRL để làm. Thư viện này cung cấp tất cả các thuận toán DRL tiêu chuẩn, và cũng cung cấp khả năng mở rộng, tùy biến các thuật toán của riêng mình. Một thiết kế thanh lịch và linh hoạt, một bộ API tuyệt vời.

Nghe rất là hấp dẫn phải không các bạn, nhưng DRL cũng có nhiều hạn chế và điểm yếu riêng của nó. Cái này có lẽ tôi sẽ không nói sâu vào vì nghe nhức đầu lắm. Nhưng DRL là công nghệ tiềm năng nhất cho bài toán trading này, theo đánh giá của tôi là vậy. Và đó là lý do mà tôi chọn ứng dụng nó để phát triển hệ thống giao dịch của mình.

Tôi đang setup môi trường để làm việc. Hi vọng kì này sẽ có gì đó hay ho với đám AI này.

Chúc bạn một ngày vui khỏe và tốt lành.

Nhấn để mở rộng...

Tình hình công trình này của bác mất bao lâu nữa. AE cũng đang nóng ruột lắm rồi

leucongninh đã viết:

Tình hình công trình này của bác mất bao lâu nữa. AE cũng đang nóng ruột lắm rồi

Nhấn để mở rộng...

Bác ko phải vội, làm nghiên cứu ko vội đc. Bác cứ chờ đi ạ.

Theo dõi bác cũng lâu rồi, thật lòng khâm phục bác, Chúc bác thành công ! Em sẽ tiếp tục theo dõi quá trình của bác , thật là mong chờ đứa con của bác ra đời

bác này ngày trước đánh baccarat hay poker gì nè, bác chạy AI được thì cho nó học poker xem đi, AI học poker nhanh vì học tính equity GTO là xong (đánh theo GTO bỏ qua cảm xúc và tâm lý), thấy trên thế giới có vài con bot AI poker đánh thắng 15 top cao thủ, mỗi tội con AI nó nặng lắm thì phải.

Update:

Tổng hợp hành trang 6 năm đụng vào AI, cũng là 6 năm ứng dụng AI với trading của tôi.



Sách cũng đã nhàu mà đời vẫn chưa giàu các bạn ạ. Nó vẫn te tua như cái khung cảnh này này.



Nhiêu đây là những gì tôi đã vọc trong mấy năm qua. Các bạn có thấy một vài cuốn sách đóng mộc đỏ MEAP và một số cuốn lại không có không. Hay nhờ.

AI là một ngành quá mới, mới đến nỗi các chuyên gia đầu ngành của thế giới khi viết sách về nó, người ta xuất bản từng phần. Những cuốn nào chưa viết xong, thì sẽ có dấu mộc đỏ này.

MEAP là viết tắt của Manning Early Access Program, là một dạng chương trình đọc sách sớm. Thay vì đợi tác giả viết xong cả cuốn rồi đọc, thì chương trình này sẽ cung cấp ngay tới người đọc từng phần của nó(chapter-by-chapter). Những người viết những cuốn sách này đều là top học giả công nghệ từ MIT, giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, cái lò công nghệ của thế giới.

Nói vậy để biết tôi đã chơi rất khô máu với game này rồi

Thời gian này tôi đang ứng dụng DRL, loại trùm cuối của AI. Nó khó, các bạn ạ, không ít lần tôi tưởng đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Đời tôi có không quá 3 cuốn sách mà tôi đọc 3 lần vẫn không hiểu. Cuốn sách DRL này tôi đọc 4 lần rồi

Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi xây hệ thống giao dịch. 6 năm đã qua, nếu vẫn không thể có thành quả gì thì cũng là lúc nên dừng lại. 6 năm mà không thể thành công được, thì chắc là mình không có đủ khả năng rồi. Các bạn cùng chờ đợi với tôi nhé, để xem cuối cùng có lòi ra được cái gì hay không.

Chúc bạn một ngày vui khỏe và tốt lành.

mình k tin AI có thể giúp gì dc trừ khi bác đã tìm ra được lợi thế thật sự.
AI trong lĩnh vực khác có ích vì con người đã có cách làm tuy nhiên làm chậm nên cần sức mạnh máy móc.
Còn trading ở đây người còn chưa có cách thì trainning nó kiểu gì.

No SL Trading đã viết:

mình k tin AI có thể giúp gì dc trừ khi bác đã tìm ra được lợi thế thật sự.
AI trong lĩnh vực khác có ích vì con người đã có cách làm tuy nhiên làm chậm nên cần sức mạnh máy móc.
Còn trading ở đây người còn chưa có cách thì trainning nó kiểu gì.

Nhấn để mở rộng...

Luôn có cách, chỉ là có phương tiện để thực hiện hay không.

Trước đây khi chưa có các công nghệ big data, AI, abc... thì người ta vẫn làm việc được. Nhưng khi có sự hỗ trợ bởi công nghệ, nó giống như nới rộng khả năng cho con người, thì khi đó có thể xử lý được những vấn đề mà trước giờ không thể xử lý được.

Không những vậy, AI đóng vai trò mở rộng giác quan và năng lực tư duy của con người, vì thế, chắc chắn nó có thể làm tốt hơn bất cứ con người nào tốt nhất trên thế giới, và vượt tầm mọi thứ mà con người có thể tưởng tượng ra.

Tôi có niềm tin với nó, và sẽ biến niềm tin này thành thực tế.

Quang Vu đã viết:

Luôn có cách, chỉ là có phương tiện để thực hiện hay không.

Trước đây khi chưa có các công nghệ big data, AI, abc... thì người ta vẫn làm việc được. Nhưng khi có sự hỗ trợ bởi công nghệ, nó giống như nới rộng khả năng cho con người, thì khi đó có thể xử lý được những vấn đề mà trước giờ không thể xử lý được.

Không những vậy, AI đóng vai trò mở rộng giác quan và năng lực tư duy của con người, vì thế, chắc chắn nó có thể làm tốt hơn bất cứ con người nào tốt nhất trên thế giới, và vượt tầm mọi thứ mà con người có thể tưởng tượng ra.

Tôi có niềm tin với nó, và sẽ biến niềm tin này thành thực tế.

Nhấn để mở rộng...

Muốn niềm tin này thành thực tế, bạn cần 2 điều kiện:
1) Làm chủ công nghệ: bạn đã viết được phần mềm/bot nào sử dụng những công nghệ này chưa?
2) Am hiểu thị trường forex: thời gian bạn giao dịch tay đã đủ để am hiểu mọi ngóc ngách của thị trường này hay chưa?
Nếu bạn chỉ có mục 1, tôi có thể giúp bạn mục 2.
Nếu bạn chỉ có mục 2, tự bạn đã có đáp án cho hệ thống giao dịch của mình.
Nếu bạn có cả 2, chưa chắc bạn đã thành công, tôi sẽ nói ở post sau lý do tại sao, nhưng bạn cứ thử đi vì cả 2 thứ này đều bổ béo cả.
Nếu k có cả 2, chúc mừng, bạn đang sống bằng niềm tin.

jalbizman đã viết:

Muốn niềm tin này thành thực tế, bạn cần 2 điều kiện:
1) Làm chủ công nghệ: bạn đã viết được phần mềm/bot nào sử dụng những công nghệ này chưa?
2) Am hiểu thị trường forex: thời gian bạn giao dịch tay đã đủ để am hiểu mọi ngóc ngách của thị trường này hay chưa?
Nếu bạn chỉ có mục 1, tôi có thể giúp bạn mục 2.
Nếu bạn chỉ có mục 2, tự bạn đã có đáp án cho hệ thống giao dịch của mình.
Nếu bạn có cả 2, chưa chắc bạn đã thành công, tôi sẽ nói ở post sau lý do tại sao, nhưng bạn cứ thử đi vì cả 2 thứ này đều bổ béo cả.
Nếu k có cả 2, chúc mừng, bạn đang sống bằng niềm tin.

Nhấn để mở rộng...

Bác cứ chờ xem nhé, tôi cũng đang chờ.

Quang Vu đã viết:

Bác cứ chờ xem nhé, tôi cũng đang chờ.

Nhấn để mở rộng...

Tôi chờ ở bác một câu trả lời là bác thuộc diện nào trong số những trường hợp tôi liệt kê ở trên.

jalbizman đã viết:

Tôi chờ ở bác một câu trả lời là bác thuộc diện nào trong số những trường hợp tôi liệt kê ở trên.

Nhấn để mở rộng...

À, tôi không thuộc diện nào trong đó bác ạ.