Lý do vì sao các trader chuyên nghiệp thường lựa chọn chỉ báo VWAP như là chỉ báo chính trong chiến thuật giao dịch của họ?

Có thể nói một trong những chỉ báo giao dịch được rất nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng đó là chỉ báo VWAP. Đây là chỉ báo xác định động lượng và xu hướng của thị trường khá tốt, hơn nữa nó cũng cung cấp cho trader vùng giá để có thể tìm điểm vào lệnh hiệu quả.

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cách thức mà các trader thành công thường sử dụng chỉ báo này trong giao dịch như thế nào nhé.

Chỉ báo VWAP là chỉ báo như thế nào?

Chỉ báo này thì không quá xa lạ gì với các anh em trader chúng ta rồi, VWAP khá phổ biến.

VWAP (The Volume Weighted Average Price), chỉ báo này hiển thị giá trung bình của cổ phiếu được điều chỉnh theo khối lượng. Chỉ báo VWAP không chỉ cung cấp cho trader tín hiệu về xu hướng mà còn cung cấp cho trader tín hiệu về động lượng.

Dưới đây là một vài cách thức mà các trader chuyên nghiệp thường áp dụng chỉ báo này vào trong quá trình giao dịch.

Các tín hiệu chính mà chỉ báo VWAP cung cấp cho trader

Tín hiệu giao cắt

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Khi giá đóng cửa xuống bên dưới chỉ báo VWAP, thì có nhiều trader có thể sẽ muốn mở lệnh bán hoặc bán khi giá quay trở lại kiểm tra lại đường VWAP này.

Tuy nhiên chỉ cần thị trường đóng cửa mạnh mẽ lên phía trên đường VWAP này là chúng ta có thể thoát lệnh bán trước đó.

Việc giá cắt đường VWAP như một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy thị trường có thể thay đổi hướng đi, và như là một công cụ giúp trader vừa xác định được xu hướng của thị trường, vừa có thể hạn chế được rủi ro khi giao dịch theo xu hướng.

Giá bật khỏi đường VWAP

Đây là tín hiệu giao dịch thứ 2 mà nhiều trader khác sử dụng đường VWAP. Đó là tín hiệu bật ngược trở lại khi tiếp cận đường VWAP.

Đường VWAP có thể hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ và kháng cự động trong điều kiện thị trường có xu hướng.

Nếu trong xu hướng tăng thì đường VWAP hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ động và chúng ta có thể mua vào khi giá tiếp cận lại đường VWAP này và bật ngược trở lại trong xu hướng tăng.

Các bạn nhìn hình bên dưới là ví dụ minh họa, có thể thấy được thị trường đang nằm trong xu hướng tăng và giá tôn trọng đường VWAP như một ngưỡng hỗ trợ động:



Và ngược lại trong một xu hướng giảm thì đường VWAP hoạt động như một ngưỡng kháng cự động. Khi giá tiếp cận đường VWAP này và bật ngược trở lại, chúng ta có thể bán ra.




VWAP Flush

VWAP Flush tức có nghĩa là khi giá cổ phiếu cao hơn chỉ báo VWAP, thể hiện thị trường trong xu hướng tăng giá. Nhưng sau đó người bán bước vào thị trường và đẩy giá xuống bên dưới đường VWAP khiến cổ phiếu chuyển hướng giảm giá.

Và đây cũng là tín hiệu cho thấy xu hướng của thị trường thay đổi và chúng ta chủ yếu cũng sẽ canh bán trong điều kiện thị trường này.

Hoặc trader cũng có thể giao dịch khi giá quay trở lại kiểm tra đường VWAP và bật ngược trở lại.

Như hình bên dưới:



Thông thường thì trader sẽ thoát lệnh khi có giá đóng cửa trên đường VWAP.

Giá từ chối tại đường VWAP

Giá từ chối tại đường VWAP cũng là một tín hiệu quen thuộc với trader. Đó là khi giá tiếp cận lại đường VWAP và bắt đầu hình thành những nến có đuôi nến trên dài phản ứng tại đường VWAP trong xu hướng giảm, thì đó chính là tín hiệu từ chối giá. Tín hiệu này cho thấy giá có khả năng bật ngược trở lại khi tiếp cận tới đường VWAP.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Chúng ta thấy giá sau khi giảm xuống bên dưới đường VWAP và đóng cửa bên dưới đó.

Đợt giảm này còn hình thành được đáy thấp hơn đáy trước đó, cho thấy thị trường có khả năng giảm giá cao.

Như vậy chúng ta có thể tìm cơ hội giao dịch khi giá quay trở lại đường VWAP này để kiểm tra.

Và các bạn thấy sau đó giá quay trở lại đường VWAP và bắt đầu có sự phản ứng, giá hình thành những nến có đuôi nến trên thể hiện thị trường có sự từ chối giá quanh vùng này.

Thời điểm này chúng ta có thể vào lệnh bán theo xu hướng giảm và điểm thoát lệnh là khi giá đóng cửa ngược trở lại phía trên chỉ báo.

Tất nhiên là không nên sử dụng chỉ báo VWAP này một cách độc lập và tín hiệu giao dịch của chúng ta cũng không đến dễ dàng như thế.

Thường thì trader sẽ phải xác nhận lại thêm với những chỉ báo khác cho điểm vào lệnh của chiến lược và tín hiệu từ VWAP chỉ là một trong số đó.

Tín hiệu chủ yếu nhất mà trader sử dụng từ chỉ báo này đó là để xác định xu hướng và động lượng của thị trường.

Khi thị trường có xu hướng tăng, tức giá nằm phía trên chỉ báo VWAP thì chúng ta chủ yếu mua lên và ngược lại nếu giá nằm bên dưới chỉ báo VWAP thì chúng ta chủ yếu bán xuống.

Nói tóm lại

Chỉ báo VWAP là một chỉ báo tuyệt vời, nó giúp trader xác nhận được xu hướng, động lượng của thị trường. Đồng thời chỉ báo này hoạt động như ngưỡng hỗ trợ kháng cự động và có thể cung cấp cho trader những tín hiệu giao dịch chất lượng.

Nhiều trader thành công thường sử dụng chỉ báo VWAP kết hợp với việc đọc hành động giá, cung cấp cho trader cái nhìn tổng thể hơn về thị trường và xác nhận được cho điểm vào lệnh chất lượng hơn.

Mình sẽ viết thêm về cách trader chuyên nghiệp áp dụng chỉ báo VWAP và đọc hành động giá như thế nào để tìm được những chiến lược chất lượng.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.